| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-11页 |
| 1.1.1 金砖国家联系紧密 | 第8页 |
| 1.1.2 证券市场的波动性研究 | 第8-9页 |
| 1.1.3 证券市场之间的相关性研究 | 第9-11页 |
| 1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.2.1 实践意义 | 第11页 |
| 1.2.2 理论意义 | 第11页 |
| 1.3 论文的结构与创新点 | 第11-13页 |
| 1.3.1 论文的结构 | 第11-12页 |
| 1.3.2 论文的创新点 | 第12-13页 |
| 1.4 论文的研究方法及研究工具 | 第13页 |
| 1.5 拟解决的关键技术问题 | 第13-14页 |
| 1.6 技术路线图 | 第14-15页 |
| 第二章 证券市场的波动性及相关性研究进展综述 | 第15-23页 |
| 2.1 证券市场波动性研究的文献综述 | 第15-17页 |
| 2.1.1 基于参数GARCH模型的证券市场波动性研究 | 第15页 |
| 2.1.2 基于参数CARR模型的证券市场波动性研究 | 第15-16页 |
| 2.1.3 基于半参数GARCH模型的证券市场波动性研究 | 第16-17页 |
| 2.1.4 证券市场波动性研究的文献述评 | 第17页 |
| 2.2 证券市场二元变量相关性研究的文献综述 | 第17-20页 |
| 2.2.1 基于GARCH模型的波动溢出研究 | 第17-18页 |
| 2.2.2 基于Copula函数的相关性研究 | 第18-19页 |
| 2.2.3 基于Copula函数相关性研究的文献述评 | 第19-20页 |
| 2.3 证券市场多元变量相关性研究的文献综述 | 第20-23页 |
| 2.3.1 基于多元GARCH模型的相关性研究 | 第20页 |
| 2.3.2 基于Vine模型的相关性研究 | 第20-21页 |
| 2.3.3 基于Vine模型相关性研究的文献述评 | 第21-23页 |
| 第三章 基于半参数CARR模型的金砖国家股票市场波动性描述 | 第23-41页 |
| 3.1 半参数CARR(1,1)模型 | 第23-27页 |
| 3.1.1 参数CARR（1,1）模型 | 第23页 |
| 3.1.2 半参数CARR（1,1）模型 | 第23-24页 |
| 3.1.3 半参数CARR（1,1）模型的估计 | 第24页 |
| 3.1.4 局部线性估计 | 第24-27页 |
| 3.2 基于半参数CARR模型的金砖国家股票市场波动性实证研究 | 第27-40页 |
| 3.2.1 数据的基本统计特征 | 第27-28页 |
| 3.2.2 参数CARR(1,1)模型 | 第28-31页 |
| 3.2.3 半参数CARR(1,1)模型 | 第31-34页 |
| 3.2.4 模型的拟合能力评价 | 第34-40页 |
| 3.3 本章小结 | 第40-41页 |
| 第四章 基于半参数CARR-Copula模型的金砖国家股票市场相关性分析 | 第41-62页 |
| 4.1 Copula模型及其评估 | 第41-43页 |
| 4.1.1 静态Copula模型 | 第41页 |
| 4.1.2 时变Copula模型 | 第41-43页 |
| 4.2 Copula模型的估计 | 第43页 |
| 4.3 Copula模型的拟合优度检验 | 第43-45页 |
| 4.3.1 goodness of fit(GoF) | 第43-44页 |
| 4.3.2 信息准则（AIC） | 第44页 |
| 4.3.3 欧式平方距离 | 第44-45页 |
| 4.4 基于半参数CARR-Copula模型的金砖国家股票市场相关性实证研究 | 第45-61页 |
| 4.4.1 静态Copula模型的建立 | 第45-57页 |
| 4.4.2 时变Copula模型的建立 | 第57-61页 |
| 4.5 本章小结 | 第61-62页 |
| 第五章 基于半参数CARR-Vine模型的金砖国家股票市场相关性分析 | 第62-74页 |
| 5.1 Vine Copula模型的定义 | 第62-63页 |
| 5.2 Vine Copula的结构 | 第63-65页 |
| 5.2.1 C-Vine | 第63-64页 |
| 5.2.2 D-Vine | 第64-65页 |
| 5.3 Vine Copula的估计 | 第65-66页 |
| 5.4 Vine Copula模型的拟合优度检验 | 第66页 |
| 5.5 基于半参数CARR-Vine模型的金砖国家股票市场相关性实证研究 | 第66-73页 |
| 5.5.1 内部Copula模型 | 第66-68页 |
| 5.5.2 Vine Copula模型的估计 | 第68-70页 |
| 5.5.3 稳健性分析 | 第70-73页 |
| 5.6 本章小结 | 第73-74页 |
| 第六章 总结和展望 | 第74-76页 |
| 6.1 论文工作总结 | 第74-75页 |
| 6.1.1 关于金砖国家股票市场波动性特征的研究 | 第74-75页 |
| 6.1.2 关于金砖国家中中国与其余国家股市相关性特征的研究 | 第75页 |
| 6.1.3 关于金砖国家股市之间相关特征的研究 | 第75页 |
| 6.2 未来研究展望 | 第75-76页 |
| 参考文献 | 第76-85页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第85-86页 |
| 致谢 | 第86-87页 |
