| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| ·选题背景及意义 | 第9-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-14页 |
| ·关于远期运费协议(FFA)研究 | 第11-13页 |
| ·关于在险价值(VaR)研究 | 第13-14页 |
| ·全文的主要内容及相关框架 | 第14-15页 |
| ·本章小结 | 第15-16页 |
| 第2章 远期运费市场概况 | 第16-30页 |
| ·远期运费市场的起源与发展 | 第16-18页 |
| ·远期运费市场概况 | 第18-27页 |
| ·远期运费市场交易操作 | 第20-22页 |
| ·远期运费市场主要功能及特点 | 第22-26页 |
| ·远期运费市场参与者 | 第26-27页 |
| ·远期运费协议存在的风险 | 第27-28页 |
| ·本章小结 | 第28-30页 |
| 第3章 油轮市场概况 | 第30-38页 |
| ·油轮运输市场综述 | 第30-32页 |
| ·油轮运输市场需求分析 | 第30-31页 |
| ·油轮运输市场供给分析 | 第31-32页 |
| ·油轮运输市场运费特点 | 第32页 |
| ·油轮远期运费市场概况 | 第32-37页 |
| ·油轮远期运费协议的发展及现状 | 第33-35页 |
| ·油轮远期运费市场航线组成 | 第35-36页 |
| ·油轮远期运费协议套期保值实例 | 第36-37页 |
| ·本章小结 | 第37-38页 |
| 第4章 油轮远期运费协议的风险管理 | 第38-53页 |
| ·运费期权管理 | 第38-40页 |
| ·运费期权的产生及发展 | 第38-39页 |
| ·运费期权的应用举例 | 第39-40页 |
| ·VaR基本模型 | 第40-42页 |
| ·VaR常用的计算方法 | 第42-46页 |
| ·参数模型 | 第42-44页 |
| ·非参数模型 | 第44-46页 |
| ·非参数核估计计算VaR | 第46-50页 |
| ·非参数核估计概念、原理 | 第47页 |
| ·非参数核估计的VaR模型 | 第47-50页 |
| ·以上几种方法计算VaR值的比较 | 第50页 |
| ·模型的检验方法 | 第50-52页 |
| ·本章小结 | 第52-53页 |
| 第5章 两条典型油轮远期运费协议航线的风险实证分析 | 第53-67页 |
| ·数据的搜集与整理 | 第53-58页 |
| ·实例VaR计算与分析 | 第58-66页 |
| ·正态分布法的VaR值 | 第58-59页 |
| ·历史模拟法的VaR值 | 第59页 |
| ·蒙特卡洛模拟法的VaR值 | 第59-61页 |
| ·非参数核估计法的VaR值 | 第61页 |
| ·对VaR值的失败率检验 | 第61-66页 |
| ·本章小结 | 第66-67页 |
| 第6章 总结 | 第67-68页 |
| ·结论 | 第67页 |
| ·展望 | 第67-68页 |
| 参考文献 | 第68-71页 |
| 附录1 波罗的海原油运价指数(BDTI)构成航线说明 | 第71-72页 |
| 附录2 波罗的海成品油运价指数(BCTI)构成航线说明 | 第72-73页 |
| 附录3 TD5+1_M非参数核估计函数Matlab编译程序 | 第73-74页 |
| 附录4 LR检验Matlab编译程序 | 第74-75页 |
| 附录5 不同窗宽非参数核密度估计显示程序 | 第75-76页 |
| 攻读学位期间公开发表论文 | 第76-77页 |
| 致谢 | 第77-78页 |
