| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-15页 |
| ·选题背景 | 第10-11页 |
| ·选题意义 | 第11页 |
| ·论文结构和研究内容 | 第11-12页 |
| ·要解决的问题和创新 | 第12页 |
| ·国外研究进展和文献综述 | 第12-13页 |
| ·国内研究进展和文献综述 | 第13-15页 |
| 第二章 信用风险理论基础 | 第15-31页 |
| ·信用风险 | 第15-16页 |
| ·信用风险的含义 | 第15页 |
| ·信用风险的影响因素和特点 | 第15-16页 |
| ·信用风险度量的经典方法 | 第16-19页 |
| ·信用评级体系 | 第16-19页 |
| ·现代信用测度方法 | 第19-25页 |
| ·伯努利混合模型的定义 | 第20-21页 |
| ·Credit Risk+模型的伯努利混合模型表示 | 第21-22页 |
| ·Credit Metrics模型和KMV模型的随机分析表示 | 第22-24页 |
| ·Credit Metrics模型和KMV模型伯努利混合模型表示 | 第24-25页 |
| ·信用VaR | 第25-29页 |
| ·Gaussian Copula模型 | 第26-29页 |
| ·信用VaR近似公式 | 第29页 |
| ·信用矩阵法 | 第29-31页 |
| 第三章 基于改进转移概率矩阵的计算信用VaR的MonteCarlo模拟法 | 第31-39页 |
| ·改进的信用转移矩阵 | 第31-35页 |
| ·信用转移矩阵 | 第31-32页 |
| ·改进的信用转移矩阵 | 第32-35页 |
| ·信用矩阵法的具体实施 | 第35-39页 |
| ·步骤1：由信用转移矩阵判定信用等级变化 | 第36-37页 |
| ·步骤2：使用远期零息曲线计算资产组合的总损失 | 第37-39页 |
| 第四章 中国城投债的实证研究 | 第39-51页 |
| ·城投债的信用转移矩阵 | 第39-42页 |
| ·城投债的信用矩阵法 | 第42-49页 |
| ·城投债信用风险分析 | 第49-51页 |
| 全文总结 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 致谢 | 第55页 |
