| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 第1章 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-15页 |
| 1.3 主要研究内容与论文结构 | 第15-17页 |
| 第2章 通胀下损失厌恶投资者的最优消费和投资组合 | 第17-33页 |
| 2.1 模型框架 | 第17-18页 |
| 2.2 投资者的效用函数 | 第18-20页 |
| 2.3 消费和投资组合选择问题 | 第20-26页 |
| 2.4 数值模拟 | 第26-29页 |
| 2.5 福利分析 | 第29-31页 |
| 2.6 本章小结 | 第31-33页 |
| 第3章 扭结HARA效用下考虑通胀的最优消费和投资组合 | 第33-40页 |
| 3.1 投资者的效用函数 | 第33-34页 |
| 3.2 消费和投资组合选择问题 | 第34-37页 |
| 3.3 数值分析 | 第37-38页 |
| 3.4 本章小结 | 第38-40页 |
| 第4章 总结与展望 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-45页 |
| 附录 | 第45-52页 |
| 硕士期间发表的论文 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53页 |