| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 第1章 绪论 | 第11-16页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第12-15页 |
| 1.3 论文主要研究内容与结构 | 第15-16页 |
| 第2章 预备知识 | 第16-19页 |
| 2.1 经典风险模型及破产概率 | 第16-17页 |
| 2.2 非齐次泊松过程及拉普拉斯变换 | 第17-18页 |
| 2.3 Copula函数及布朗运动 | 第18-19页 |
| 第3章 带有互助保险的二元复合非齐次Poisson风险模型 | 第19-28页 |
| 3.1 模型的建立 | 第19-20页 |
| 3.1.1 模型假设 | 第19-20页 |
| 3.1.2 模型建立 | 第20页 |
| 3.2 模型的求解 | 第20-26页 |
| 3.2.1 二元Laplace指数 | 第20-22页 |
| 3.2.2 有限时间破产概率的一个上界与核方程 | 第22-26页 |
| 3.3 案例分析 | 第26-28页 |
| 第4章 基于互助保险的二元相关风险模型 | 第28-38页 |
| 4.1 模型的建立 | 第28-29页 |
| 4.1.1 模型假设 | 第28页 |
| 4.1.2 模型建立 | 第28-29页 |
| 4.2 二元复合Poisson模型与复合二项模型 | 第29-36页 |
| 4.2.1 二元复合Poisson模型 | 第29-32页 |
| 4.2.2 复合二项模型 | 第32-36页 |
| 4.3 数值模拟 | 第36-38页 |
| 第5章 基于互助保险下带干扰的二元复合Poisson风险模型 | 第38-46页 |
| 5.1 模型建立 | 第38-39页 |
| 5.1.1 模型假设 | 第38页 |
| 5.1.2 模型建立 | 第38-39页 |
| 5.2 主要结果和证明 | 第39-43页 |
| 5.3 案例分析 | 第43-46页 |
| 第6章 结论与展望 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 硕士期间发表的论文 | 第50-51页 |
| 致谢 | 第51页 |