| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 第1章 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第12-16页 |
| 1.3 主要研究内容与论文结构 | 第16-17页 |
| 第2章 通胀环境下考虑随机波动率的最优消费与投资策略 | 第17-25页 |
| 2.1 模型框架 | 第17-18页 |
| 2.2 投资者偏好和动态最优问题 | 第18-19页 |
| 2.3 消费的跨期替代弹性等于1时最优消费与投资的近似解 | 第19-22页 |
| 2.4 数值分析 | 第22-24页 |
| 2.5 本章小结 | 第24-25页 |
| 第3章 GDP对投资者最优消费与投资组合的影响 | 第25-36页 |
| 3.1 模型框架 | 第25-29页 |
| 3.2 最优策略 | 第29-30页 |
| 3.3 GDP服从均值回复过裎 | 第30-32页 |
| 3.4 数值分析 | 第32-35页 |
| 3.5 本章小结 | 第35-36页 |
| 第4章 总结与展望 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-41页 |
| 附录 | 第41-47页 |
| 硕士期间发表的论文 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48页 |