我国商业银行可赎回债券定价研究--基于Hull-White模型
| 中文摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-12页 |
| 符号说明 | 第13-14页 |
| 第一章 绪论 | 第14-21页 |
| 1.1 选题背景 | 第14-17页 |
| 1.2 文献综述 | 第17-18页 |
| 1.3 研究思路 | 第18-21页 |
| 第二章 利率产品简介 | 第21-23页 |
| 2.1 普通债券 | 第21-22页 |
| 2.2 可赎回/可回售债券 | 第22-23页 |
| 第三章 短期利率模型 | 第23-26页 |
| 3.1 均衡模型 | 第23-24页 |
| 3.2 无套利模型 | 第24-26页 |
| 第四章 可赎回可回售债券定价方法简介 | 第26-31页 |
| 4.1 债权分离法 | 第26-27页 |
| 4.2 树图法 | 第27-29页 |
| 4.2.1 BDT模型 | 第27-29页 |
| 4.2.2 Hull-White模型 | 第29页 |
| 4.3 蒙特卡洛模拟法 | 第29-31页 |
| 第五章 Hull-White模型定价 | 第31-37页 |
| 5.1 定价思路 | 第31页 |
| 5.2 定价过程 | 第31-36页 |
| 5.2.1 参数估计 | 第31-32页 |
| 5.2.2 构造利率三叉树 | 第32-35页 |
| 5.2.3 债券定价 | 第35-36页 |
| 5.3 参数校正 | 第36-37页 |
| 第六章 商业银行可赎回债券定价实证 | 第37-44页 |
| 6.1 商业银行次级债券背景介绍 | 第37页 |
| 6.2 实例 | 第37-41页 |
| 6.3 敏感性分析 | 第41-44页 |
| 附录 | 第44-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第54页 |
