| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 1 导言 | 第9-16页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-15页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第13-15页 |
| 1.3 研究思路和基本框架 | 第15-16页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第15页 |
| 1.3.2 基本框架 | 第15-16页 |
| 2 金融压力的理论分析及计量方法介绍 | 第16-22页 |
| 2.1 银行危机、货比危机和债务危机的定义 | 第16-17页 |
| 2.2 金融压力的定义 | 第17页 |
| 2.3 KLR(Kaminsky、Lizondo和Reinhart)信号分析法 | 第17-18页 |
| 2.4 中国金融压力的理论分析 | 第18-19页 |
| 2.5 计量方法及理论介绍 | 第19-22页 |
| 2.5.1 GARCH模型 | 第19-20页 |
| 2.5.2 向量自回归模型(Vector Autoregression,VAR) | 第20-21页 |
| 2.5.3 格兰杰因果关系检验 | 第21页 |
| 2.5.4 脉冲响应函数 | 第21-22页 |
| 3 中国金融压力指数的构建 | 第22-32页 |
| 3.1 变量选取及其依据 | 第22-23页 |
| 3.2 数据来源 | 第23页 |
| 3.3 数据预处理 | 第23-28页 |
| 3.4 金融压力指数合成的加权方法 | 第28-30页 |
| 3.4.1 等方差加权法 | 第28-29页 |
| 3.4.2 信用加权法 | 第29-30页 |
| 3.4.3 指标CDF-KLR方法 | 第30页 |
| 3.5 本章小结 | 第30-32页 |
| 4 中国金融压力对实体经济影响的实证分析 | 第32-48页 |
| 4.1 金融压力指数的定量分析 | 第32-38页 |
| 4.1.1 银行部门压力指数的定量分析 | 第33-34页 |
| 4.1.2 股票市场压力指数的定量分析 | 第34-35页 |
| 4.1.3 外汇市场压力指数的定量分析 | 第35-37页 |
| 4.1.4 债券市场压力指数的定量分析 | 第37-38页 |
| 4.2 金融压力对宏观经济的影响分析 | 第38-46页 |
| 4.2.1 衡量宏观经济运行的变量选择及数据处理 | 第38-39页 |
| 4.2.2 单位根检验及格兰杰因果关系检验 | 第39-40页 |
| 4.2.3 FSI与PMI、GDP增长率、PMI之间的动态相关系数 | 第40-41页 |
| 4.2.4 VAR模型的建立 | 第41-43页 |
| 4.2.5 脉冲响应分析 | 第43-46页 |
| 4.3 有效性检验 | 第46页 |
| 4.4 本章小结 | 第46-48页 |
| 5 结论和政策建议 | 第48-51页 |
| 5.1 结论 | 第48页 |
| 5.2 政策建议 | 第48-49页 |
| 5.3 本文的创新及未来研究方向 | 第49-51页 |
| 5.3.1 本文的创新之处 | 第49-50页 |
| 5.3.2 本文存在的不足及未来研究方向 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 后记 | 第55-56页 |
