基于数据驱动的Y公司大宗商品套利策略研究

摘要	第1-5页
Abstract	第5-9页
1 绪论	第9-14页
·研究的背景	第9-11页
·研究的意义	第11-12页
·研究的内容、方法和思路	第12-14页
2 主要理论和文献综述	第14-17页
·国外理论和文献综述	第14-15页
·国内理论和文献综述	第15-17页
3 大宗商品市场和套利概述	第17-21页
·大宗商品市场概述	第17-19页
·大宗商品套利的种类和应用	第19-21页
4 Y公司套利交易的特点和运作	第21-28页
·Y公司实行套利业务的背景	第21-23页
·Y公司的套利现状及操作流程	第23-26页
·Y公司套利业务的有效性评价	第26-28页
5 Y公司套利策略研究	第28-49页
·期货与现货数据基础上的期现套利策略	第28-34页
·指标体系与模型构建	第29-30页
·期现数据的收集与跟踪	第30-32页
·案例分析及套利策略制定	第32-34页
·不同市场数据基础上的跨市套利策略	第34-39页
·指标体系与模型构建	第34-36页
·跨市交易数据的收集与跟踪	第36-37页
·案例分析及套利策略制定	第37-39页
·宏观数据基础上的套利策略选择	第39-49页
·PMI数据与大宗商品走势分析	第40-42页
·CPI和PPI数据与大宗商品走势分析	第42-44页
·美元指数与大宗商品走势分析	第44-45页
·大宗商品走势与套利策略的选择	第45-49页
6 结论与展望	第49-51页
参考文献	第51-53页
致谢	第53页