| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-22页 |
| ·研究背景和意义 | 第11-13页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·国内外文献综述 | 第13-20页 |
| ·国外研究文献综述 | 第13-18页 |
| ·国内研究文献综述 | 第18-20页 |
| ·研究内容与方法 | 第20页 |
| ·主要工作和创新 | 第20-21页 |
| ·论文的基本框架 | 第21-22页 |
| 第2章 宏观审慎监管与银行系统性风险的一般理论 | 第22-30页 |
| ·“宏观审慎”概念的提出及其发展 | 第22-23页 |
| ·宏观审慎监管的相关理论及政策工具 | 第23-26页 |
| ·系统性风险的一般理论 | 第26-29页 |
| ·小结 | 第29-30页 |
| 第3章 系统性风险度量框架及测度方法评述 | 第30-37页 |
| ·国际上构建系统性风险度量框架的相关方法 | 第30-31页 |
| ·国内构建系统性风险度量框架的相关方法 | 第31-33页 |
| ·系统性风险测度方法及其评述 | 第33-36页 |
| ·小结 | 第36-37页 |
| 第4章 基于分位数回归模型的 CoVaR 技术对我国银行系统性风险测度的实证研究 | 第37-55页 |
| ·实证方法与模型 | 第37-42页 |
| ·VaR方法介绍 | 第37-38页 |
| ·CoVaR相关理论概述 | 第38-39页 |
| ·分位数回归方法简介 | 第39-41页 |
| ·基于分位数回归模型的 CoVaR 技术 | 第41-42页 |
| ·以沪市 14 家上市银行为例对我国银行系统性风险测度的实证研究 | 第42-53页 |
| ·研究样本的选取 | 第42-43页 |
| ·数据处理及描述性统计 | 第43-46页 |
| ·以工商银行为例测度单个银行与系统的风险溢出效应 | 第46-49页 |
| ·我国沪市上市商业银行风险价排序值变化的实证结果分析 | 第49-51页 |
| ·我国沪市上市商业银行系统性风险的实证结果分析 | 第51-53页 |
| ·小结 | 第53-55页 |
| 第5章 我国商业银行系统性金融风险防范的政策与建议 | 第55-59页 |
| ·构建适合我国宏观审慎监管框架的政策与建议 | 第55-56页 |
| ·基于本文实证分析角度的政策与建议 | 第56-57页 |
| ·基于监管者角度的政策与建议 | 第57-58页 |
| ·小结 | 第58-59页 |
| 结论与展望 | 第59-61页 |
| 1、结论 | 第59-60页 |
| 2、展望 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和其它科研情况 | 第66-67页 |
