| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| ·选题背景与意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-13页 |
| ·Copula 研究现状 | 第10-11页 |
| ·GARCH 模型研究现状 | 第11-13页 |
| ·结构及研究内容 | 第13-15页 |
| 第二章 资产收益率的 GARCH 模型 | 第15-19页 |
| ·GARCH(m,n)模型 | 第15-16页 |
| ·单只股票收益率条件分布的 t-GARCH（1,1）模型 | 第16-19页 |
| 第三章 COPULA 拟合与检验 | 第19-27页 |
| ·Copula 理论 | 第19-24页 |
| ·二元 Copula 函数 | 第19-20页 |
| ·Sklar 定理 | 第20-21页 |
| ·二元 Copula 函数的分类 | 第21-23页 |
| ·二元 Copula 函数的特点 | 第23-24页 |
| ·拟合优度检验 | 第24-27页 |
| 第四章 均值-CVAR 投资组合选择模型 | 第27-31页 |
| ·CVaR 的定义及计算 | 第27-28页 |
| ·均值-CVaR 选择模型 | 第28-31页 |
| 第五章 实证分析 | 第31-37页 |
| ·数据分析 | 第31-34页 |
| ·Copula 函数的参数估计 | 第34页 |
| ·拟合优度检验 | 第34-35页 |
| ·投资组合的最优权重 | 第35-37页 |
| 第六章 研究展望 | 第37-39页 |
| 参考文献 | 第39-41页 |
| 致谢 | 第41-43页 |
| 攻读学位期间的科研成果 | 第43-44页 |