我国金融机构系统性风险的边际贡献测度及资本设定

摘要	第1-5页
ABSTRACT	第5-7页
目录	第7-9页
第一章 引言	第9-15页
·选题背景与意义	第9-10页
·文献综述	第10-15页
·国内研究动态	第10-12页
·国外研究现状	第12-15页
第二章 金融系统性风险的基本理论	第15-21页
·概念界定	第15-16页
·风险和金融风险	第15-16页
·金融系统风险与金融系统性风险	第16页
·金融系统性风险的主要特征	第16-18页
·负外部性	第17页
·传染性特征	第17页
·风险与收益非对称性	第17-18页
·与投资者信心有关	第18页
·金融系统性风险产生的原因	第18-21页
·信息的错误判断	第18-19页
·金融机构的高杠杆	第19页
·外部宏观经济冲击	第19-21页
第三章 金融系统性风险的边际贡献	第21-25页
第四章 我国金融机构边际风险贡献的实证分析	第25-31页
·第一种方法	第25-27页
·数据的选取	第25页
·计量结果	第25-27页
·第二种方法	第27-31页
·数据的选取	第27-29页
·模型的回归分析	第29页
·回归结果分析	第29-31页
第五章 资本设定和监管建议	第31-33页
参考文献	第33-35页
致谢	第35-36页