基于Copula函数的商业银行整合风险度量

摘要	第1-6页
ABSTRACT	第6-10页
第一章 绪论	第10-16页
·研究目的和意义	第10-11页
·国内外主要研究现状	第11-12页
·研究的思路与方法、内容及创新点	第12-16页
·研究思路与方法	第12-13页
·研究内容	第13页
·本文创新点	第13-16页
第二章 商业银行所面临的风险及其度量方法	第16-24页
·商业银行信用风险度量分析	第16-17页
·信用风险的概念及其特征	第16-17页
·信用风险的度量	第17页
·商业银行市场风险的度量分析	第17-19页
·市场风险的概念及特征	第17-18页
·市场风险的度量	第18-19页
·商业银行操作风险的度量分析	第19-24页
·操作风险的概念及特征	第20页
·操作风险的度量	第20-24页
第三章 Copula 与 CVaR 的定义	第24-28页
·Copula 函数的定义	第24-25页
·CVaR 的相关介绍	第25-28页
·CVaR 与 VaR 的相关定义及关系	第26页
·CVaR 的计算	第26-28页
第四章 商业银行风险度量	第28-32页
·三种风险的边际分布	第28-29页
·CVaR 的度量	第29-32页
第五章 实证研究	第32-36页
第六章 结论	第36-38页
参考文献	第38-40页
致谢	第40-42页
攻读学位期间的科研成果	第42-43页