| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 1 绪论 | 第12-25页 |
| ·研究意义和背景 | 第12-14页 |
| ·研究背景 | 第12-13页 |
| ·研究意义 | 第13-14页 |
| ·重要概念界定 | 第14-16页 |
| ·波动溢出效应 | 第14-15页 |
| ·银行间体系流动性 | 第15-16页 |
| ·国内外文献综述 | 第16-22页 |
| ·对股债收益率联动特征的研究 | 第17-21页 |
| ·股债流动性联动特征的研究 | 第21页 |
| ·小结 | 第21-22页 |
| ·研究目的和文章结构 | 第22-23页 |
| ·研究目的 | 第22页 |
| ·文章结构 | 第22-23页 |
| ·创新和不足 | 第23-25页 |
| 2 理论综述 | 第25-33页 |
| ·理论基础 | 第25-27页 |
| ·投资组合理论 | 第25-26页 |
| ·行为金融理论 | 第26-27页 |
| ·股票市场和债券市场联动的内在机理 | 第27-33页 |
| ·微观视角下股票市场和债券市场联动机理 | 第27页 |
| ·影响股票市场和债券市场相关性的宏观视角 | 第27-28页 |
| ·影响股票市场和债券市场联动特征的因素分析 | 第28-33页 |
| 3 研究方法 | 第33-40页 |
| ·DCC-MVGARCH模型 | 第33-37页 |
| ·DCC-MVGARCH模型概念 | 第33-34页 |
| ·DCC-MVGARCH模型原理 | 第34-37页 |
| ·向量自回归(VAR)模型 | 第37-40页 |
| ·向量自回归模型简介 | 第37-38页 |
| ·脉冲响应分析 | 第38-39页 |
| ·方差分解 | 第39-40页 |
| 4 我国股票市场和债券市场联动特征的实证分析 | 第40-56页 |
| ·基于DCC-MVGARCH模型的股票市场和债券市场联动特征分析 | 第40-49页 |
| ·样本选择与数据来源 | 第40-41页 |
| ·数据处理 | 第41页 |
| ·变量的统计特征 | 第41-42页 |
| ·股债市场和债券市场收益率的基本统计特征 | 第42-43页 |
| ·序列的单位根和异方差效应检验 | 第43-45页 |
| ·DCC模型参数的估计 | 第45-49页 |
| ·小结 | 第49页 |
| ·基于VAR模型的股债之间动态特征的影响因素分析 | 第49-56页 |
| ·数据选择及处理 | 第49-50页 |
| ·数据的一般统计特征 | 第50-52页 |
| ·脉冲响应分析 | 第52-54页 |
| ·方差分解 | 第54-56页 |
| 5 结论与展望 | 第56-59页 |
| 参考文献 | 第59-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第62页 |