| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-18页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状及文献综述 | 第10-16页 |
| ·期权定价模型 | 第10-13页 |
| ·使用资产组合复制期权定价文献 | 第11页 |
| ·期货期权定价模型文献综述 | 第11-13页 |
| ·期货市场对冲文献 | 第13页 |
| ·期货交易策略 | 第13-15页 |
| ·组合保险策略 | 第13-14页 |
| ·高频交易策略 | 第14页 |
| ·经典交易策略 | 第14-15页 |
| ·动量反转策略 | 第15页 |
| ·期权与期货相关关系文献 | 第15-16页 |
| ·研究方法和思路 | 第16-18页 |
| 2 参数定价模型及波动率预测 | 第18-25页 |
| ·期权定价模型 | 第18-20页 |
| ·期权定价理论 | 第18页 |
| ·期权定价公式及其所需变量 | 第18-20页 |
| ·期货期权定价模型 | 第20页 |
| ·波动率预测 | 第20-25页 |
| ·估计历史波动率 | 第20-21页 |
| ·指数加权移动平均模型估计波动率 | 第21页 |
| ·GARCH(U)模型预测波动率 | 第21页 |
| ·神经网络预测波动率 | 第21-25页 |
| 3 组合保险式交易策略及其实证分析 | 第25-36页 |
| ·设定参数的投资组合保险策略 | 第25-31页 |
| ·投资组合保险策略原理 | 第25-27页 |
| ·投资组合保险策略应用股票市场模拟实证 | 第27-30页 |
| ·投资组合保险策略应用期货市场实证 | 第30-31页 |
| ·以期权为基础的投资组合保险策略 | 第31-33页 |
| ·场外期权对冲策略 | 第33-36页 |
| ·场外欧式看跌期权对冲 | 第33-34页 |
| ·场外欧式看涨期权对冲 | 第34-36页 |
| 4 期权复制策略的构造及交易实证分析 | 第36-50页 |
| ·复制期权策略介绍 | 第36-39页 |
| ·复制期权策略概述 | 第36-37页 |
| ·复制欧式股票期权 | 第37-38页 |
| ·复制欧式期货期权 | 第38-39页 |
| ·复制欧式看跌期货期权 | 第38-39页 |
| ·复制欧式看涨期货期权 | 第39页 |
| ·复制期权策略的实证研究 | 第39-50页 |
| ·模拟股票期权策略实证分析 | 第39-42页 |
| ·模拟期货期权策略实证分析 | 第42-44页 |
| ·复制沪深300股指期货期权实证效果 | 第44-47页 |
| ·构造商品期货期权实证效果 | 第47-50页 |
| 5 基于期权价值与行权似然率的交易策略及其实证分析 | 第50-58页 |
| ·期货与期权价格相关性 | 第50-53页 |
| ·二叉树定价 | 第50-51页 |
| ·Shout期权与亚式期权 | 第51-52页 |
| ·Shout期权 | 第51页 |
| ·亚式期权 | 第51-52页 |
| ·期货期权与期货价格的相关性实证分析 | 第52-53页 |
| ·期权价值作为阂值的交易策略构造与实证分析 | 第53-56页 |
| ·使用基本B-S构造的螺纹钢期货交易策略 | 第53-54页 |
| ·使用浮动行权价的回望期权构造的铜期货交易策略 | 第54-56页 |
| ·回望期权模型 | 第54-55页 |
| ·实证结果及分析 | 第55-56页 |
| ·以期权行权似然率作为阈值的交易策略构造与实证分析 | 第56-58页 |
| ·使用期权行权似然率构造期货交易策略 | 第56-57页 |
| ·使用期权行权似然率构造的多品种期货交易策略实证分析 | 第57-58页 |
| 结论 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 申请学位期间的研究成果及发表的学术论文 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63页 |
