| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 引言 | 第7-12页 |
| 1 波动聚集(Volatility Clustering)现象研究 | 第12-22页 |
| ·波动聚集存在性的检验 | 第12-16页 |
| ·自相关函数检验法 | 第13页 |
| ·GARCH模型检验法 | 第13-16页 |
| ·波动聚集程度的度量 | 第16-19页 |
| ·波动聚集的相关特征研究 | 第19-22页 |
| 2 基于R/S方法的沪铜期货市场单分形特征研究 | 第22-29页 |
| ·R/S分析(Rescaled Range Analysis)方法 | 第22-23页 |
| ·沪铜期货收益率序列的R/S分析 | 第23-28页 |
| ·沪铜期货R/S分析的有效性检验 | 第28-29页 |
| 3 基于修正R/S方法的沪铜期货市场单分形特征研究 | 第29-34页 |
| ·修正R/S(Modified Rescaled Range Analysis)方法 | 第29-31页 |
| ·沪铜期货收益率序列的修正R/S分析 | 第31-32页 |
| ·修正R/S分析法与R/S分析法结果的对比 | 第32-34页 |
| 4 基于DFA方法的沪铜期货市场单分形特征研究 | 第34-39页 |
| ·去趋势波动分析(Detrended Fluctuation Analysis,DFA)方法 | 第34-35页 |
| ·不同时间跨度样本收益率序列的标度指数分析 | 第35-37页 |
| ·不同趋势阶数的标度指数分析 | 第37-38页 |
| ·不同拟合区间的标度指数分析 | 第38-39页 |
| 5 沪铜期货市场多重分形特征的MF-DFA分析 | 第39-47页 |
| ·多重分形去趋势波动分析(Multi-fractal Detrended Fluctuation Analysis,MF-DFA)方法 | 第39-41页 |
| ·沪铜期货收益率序列的MF-DFA分析 | 第41-43页 |
| ·沪铜期货市场多重分形特征的成因分析 | 第43-47页 |
| 结论 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-55页 |
| 申请学位期间的研究成果及发表的学术论文 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56页 |
