| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 1. 绪论 | 第11-15页 |
| ·研究背景 | 第11-13页 |
| ·研究目的和意义 | 第13-14页 |
| ·研究目的 | 第13页 |
| ·研究意义 | 第13-14页 |
| ·研究内容 | 第14-15页 |
| 2. 国内外研究文献综述 | 第15-21页 |
| ·波动性相关文献 | 第15-18页 |
| ·自回归条件异方差模型国内外的研究现状 | 第15-16页 |
| ·随机波动率模型国内外的研究现状 | 第16-18页 |
| ·黄金价格研究现状 | 第18-21页 |
| ·国外研究 | 第18-19页 |
| ·国内研究 | 第19-21页 |
| 3. 黄金价格波动影响因素理论分析 | 第21-27页 |
| ·“日不落”的世界黄金市场 | 第21-23页 |
| ·世界黄金交易中心 | 第21-22页 |
| ·中国黄金市场 | 第22-23页 |
| ·黄金的需求与供给 | 第23-24页 |
| ·黄金的需求 | 第23页 |
| ·黄金的供给 | 第23-24页 |
| ·黄金的价格波动因素 | 第24-27页 |
| ·美元走势 | 第24-25页 |
| ·战乱以及政治局势震荡 | 第25页 |
| ·经济因素对黄金价格波动的影响 | 第25-26页 |
| ·石油价格 | 第26-27页 |
| 4. 随机波动模型与方法分析 | 第27-34页 |
| ·随机波动(SV)模型 | 第27-32页 |
| ·标准SV模型 | 第27-30页 |
| ·标准SV模型的统计结构 | 第28-30页 |
| ·厚尾SV(SV-T)模型 | 第30页 |
| ·厚尾SV(SV-T)模型的统计结构 | 第30页 |
| ·均值SV模型 | 第30-31页 |
| ·均值SV(SV-MN)模型的统计结构 | 第31页 |
| ·均值SV(SV-MT)模型的统计结构 | 第31-32页 |
| ·MCMC模拟方法及GIBBS抽样理论 | 第32-34页 |
| ·MCMC模拟方法 | 第32-33页 |
| ·Gibbs抽样理论 | 第33-34页 |
| 5. 黄金价格波动实证分析 | 第34-60页 |
| ·黄金价格时间序列的基本统计特征 | 第34-42页 |
| ·指标的选取 | 第34-35页 |
| ·数据的选取 | 第35-37页 |
| ·统计特征分析 | 第37页 |
| ·图形分析 | 第37-40页 |
| ·统计检验 | 第40-42页 |
| ·基于GARCH类模型的黄金价格收益率序列的实证分析 | 第42-47页 |
| ·GARCH(1,1)模型的建立与分析 | 第42-44页 |
| ·黄金价格序列波动的非对称效应研究 | 第44-45页 |
| ·黄金预期收益与波动的关系研究 | 第45-46页 |
| ·本节结论 | 第46-47页 |
| ·基于SV模型族的黄金价格收益率序列的实证分析 | 第47-53页 |
| ·winbugs软件操作 | 第47-48页 |
| ·SV族模型实证分析 | 第48-53页 |
| ·SV模型族的比较 | 第53-56页 |
| ·伦敦黄金价格收益率模拟结果的比较分析 | 第53-55页 |
| ·上海黄金价格收益率模拟结果的比较分析 | 第55-56页 |
| ·模型的DIC比较 | 第56-58页 |
| ·本章小节 | 第58-60页 |
| 6. 结论与展望 | 第60-63页 |
| ·本文结论 | 第60-61页 |
| ·政策以及投资建议 | 第61页 |
| ·本文的特色与尚待继续研究之处 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第67页 |