| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-16页 |
| 1. 前言 | 第16-26页 |
| ·研究背景及意义 | 第16-18页 |
| ·文献综述 | 第18-23页 |
| ·基于持有成本理论相关文献 | 第19-20页 |
| ·基于协整理论相关文献 | 第20-21页 |
| ·基于阈值协整理论相关文献 | 第21-23页 |
| ·研究思路及创新 | 第23-26页 |
| ·研究内容及文章结构 | 第23-24页 |
| ·本文创新及不足 | 第24-26页 |
| 2. 相关概念和基本原理 | 第26-30页 |
| ·股指期货的定义和特点 | 第26页 |
| ·期货套利相关概念 | 第26-30页 |
| ·期货套利的定义 | 第26-27页 |
| ·期货套利交易的类型 | 第27-30页 |
| 3. 股指期货期现套利模型比较 | 第30-40页 |
| ·几种常见的套利模型介绍 | 第30-38页 |
| ·基于持有成本理论的套利模型 | 第30-32页 |
| ·基于协整的套利模型 | 第32-34页 |
| ·基于阈值协整的股指期货期现套利模型 | 第34-38页 |
| ·模型比较 | 第38-40页 |
| 4. 实证研究 | 第40-79页 |
| ·数据 | 第40-42页 |
| ·5分钟频率数据实证研究(2012.1.10-2012.3.2) | 第42-68页 |
| ·描述性统计 | 第42-46页 |
| ·单位根与协整检验 | 第46-47页 |
| ·变量间的协整检验 | 第47-48页 |
| ·模型的选择 | 第48-50页 |
| ·自回归滞后阶数和阈值滞后的确定 | 第50-53页 |
| ·模型的检验 | 第53-57页 |
| ·阈值和协整向量的估计 | 第57-63页 |
| ·阈值向量误差修正模型(TVECM) | 第63-68页 |
| ·5分钟频率数据实证研究(2011.7.8-2011.12.30) | 第68-79页 |
| ·描述性统计 | 第68-69页 |
| ·单位根与协整检验 | 第69-70页 |
| ·模型的选择 | 第70-71页 |
| ·自回归滞后阶数和阈值滞后的确定 | 第71-72页 |
| ·模型的检验及结果 | 第72-73页 |
| ·协整向量和阈值的估计 | 第73-79页 |
| 5. 模型的套利效果分析 | 第79-90页 |
| ·基于阈值协整模型的套利策略 | 第79-83页 |
| ·现货的选择 | 第79-80页 |
| ·利用阈值构建无套利区间 | 第80-81页 |
| ·套利的盈亏分析 | 第81-83页 |
| ·基于持有成本模型的套利策略 | 第83-86页 |
| ·现货的选择 | 第83页 |
| ·模型参数的设置 | 第83-84页 |
| ·利用交易成本构建无套利区间 | 第84-85页 |
| ·套利的盈亏分析 | 第85-86页 |
| ·套利效果对比分析 | 第86-90页 |
| ·套利机会对比 | 第86-87页 |
| ·套利收益对比 | 第87-90页 |
| 6. 结论与展望 | 第90-93页 |
| 参考文献 | 第93-96页 |
| 后记 | 第96-97页 |
| 致谢 | 第97-98页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第98页 |