| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 1. 绪论 | 第8-19页 |
| ·研究背景与意义 | 第8-12页 |
| ·研究内容与创新 | 第12-14页 |
| ·本文使用的基本研究工具 | 第14-19页 |
| 2. 期望效用模型 | 第19-25页 |
| ·基本假设 | 第19-22页 |
| ·财富的最大化期望效用模型 | 第22-25页 |
| 3. 关于模型关键参数的基本研究 | 第25-39页 |
| ·卡尔曼(KALMAN)理论的运用 | 第25-28页 |
| ·关键参数的计算 | 第28-31页 |
| ·log(Z_T/C)的拉普拉斯变换 | 第31-39页 |
| 4. 一类最优动态投资组合问题的解 | 第39-45页 |
| ·效用函数 | 第39-40页 |
| ·最大期望效用与最优财富过程 | 第40-42页 |
| ·其它效用函数下的最优财富过程 | 第42-45页 |
| 5. 结论与展望 | 第45-48页 |
| ·研究结论 | 第45-46页 |
| ·研究展望 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 后记 | 第50-51页 |
| 感谢 | 第51-52页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第52页 |