基于VaR的双币种看跌期权的风险管理

摘要	第1-6页
Abstract	第6-8页
第1章 绪论	第8-13页
·研究背景及意义	第8-10页
·问题研究的历史	第10-12页
·本文的研究思路及所做工作	第12-13页
第2章 预备知识	第13-24页
·维纳过程和 I to 公式	第13-14页
·欧式期权定价公式	第14-16页
·两种汇率制度下的双币种期权定价	第16-19页
·基于VaR的风险管理	第19-24页
·VaR模型概述	第19-21页
·VaR 计算方法	第21-22页
·VaR风险管理的应用	第22-24页
第3章 使用看跌期权的VaR风险管理	第24-29页
·最优化问题	第24-26页
·VaR最小化的最优解	第26-29页
第4章 使用双币种看跌期权的VaR风险管理	第29-44页
·固定汇率下资产对冲收益的分布	第29-33页
·敲定价格是外币价格	第29-31页
·敲定价格是国内价格	第31-33页
·基于 VaR 使用双币种期权对冲的风险管理	第33-35页
·固定汇率下VaR最小化的最优解	第35-37页
·国外货币表示欧式双币种看跌期权的敲定价格	第35-36页
·国内价格表示欧式双币种看跌期权的敲定价格	第36-37页
·比较静态分析	第37-44页
结论	第44-46页
参考文献	第46-49页
致谢	第49-50页
附录 攻读学位期间所发表的学术论文目录	第50页