中国证券市场长记性研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-18页 |
| ·研究背景及意义 | 第12-13页 |
| ·文献综述 | 第13-16页 |
| ·国外有关证券市场长记忆性的研究成果 | 第13-14页 |
| ·国内有关证券市场长记忆性的研究成果 | 第14-16页 |
| ·研究内容、方法和创新点 | 第16-18页 |
| 第2章 证券市场长记忆性的基本理论 | 第18-31页 |
| ·长记忆性的定义及理论基础 | 第18-19页 |
| ·长记忆性的检验方法介绍 | 第19-25页 |
| ·自相关系数法 | 第20页 |
| ·R/S 与修正 R/S 检验 | 第20-23页 |
| ·KPSS 检验 | 第23-25页 |
| ·GPH 检验 | 第25页 |
| ·刻画长记忆性的常见模型 | 第25-30页 |
| ·分整自回归滑动平均模型（ARFIMA） | 第25-26页 |
| ·GARCH 类模型 | 第26-28页 |
| ·双长记忆模型（ARFIMA-FIGARCH） | 第28-29页 |
| ·长记忆随机波动模型（LMSV） | 第29-30页 |
| ·本章小结 | 第30-31页 |
| 第3章 我国证券市场长记忆性的实证研究 | 第31-48页 |
| ·样本选取与数据描述 | 第31-32页 |
| ·样本数据的基本性质检验 | 第32-33页 |
| ·平稳性检验 | 第32-33页 |
| ·异方差检验 | 第33页 |
| ·我国证券市场长记忆性的检验 | 第33-41页 |
| ·自相关系数法 | 第33-36页 |
| ·经典 R/S 法 | 第36-40页 |
| ·修正的 R/S 法 | 第40-41页 |
| ·我国证券市场长记忆性的模型构建 | 第41-47页 |
| ·ARFIMA（p,d,q）模型的构建 | 第41-42页 |
| ·GARCH 类模型的构建 | 第42-46页 |
| ·ARFIMA-FIGARCH 模型的构建 | 第46-47页 |
| ·本章小结 | 第47-48页 |
| 第4章 长记忆条件下的沪深股市收益率相关性分析 | 第48-55页 |
| ·沪深市场的动态相关性（DCC-GARCH） | 第48-51页 |
| ·基于 VAR 的沪深股市收益率波动相关性研究 | 第51-54页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第51-52页 |
| ·脉冲响应及方差分解 | 第52-54页 |
| ·本章小结 | 第54-55页 |
| 结论 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 附录 A | 第61-63页 |
