带结构变化及信息冲击效应的利率模型研究
| 中文摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-17页 |
| ·研究背景及意义 | 第8-9页 |
| ·利率基本概念 | 第9-12页 |
| ·文献综述 | 第12-15页 |
| ·主要内容及结构安排 | 第15-17页 |
| 第二章 利率期限结构模型 | 第17-25页 |
| ·单因素均衡模型 | 第17-22页 |
| ·多因素模型 | 第22-23页 |
| ·无套利模型 | 第23-25页 |
| 第三章 利率波动模型 | 第25-28页 |
| ·GARCH族模型 | 第25-26页 |
| ·非对称信息冲击曲线 | 第26页 |
| ·Brenner-Harjes-Kroner模型 | 第26-28页 |
| 第四章 带结构变化及信息冲击效应的利率模型 | 第28-33页 |
| ·引入结构变化 | 第28-29页 |
| ·引入波动的信息冲击效应 | 第29-30页 |
| ·引入风险溢价 | 第30页 |
| ·模型显著性检验 | 第30-32页 |
| ·新的随机久期 | 第32-33页 |
| 第五章 我国国债利率模型的实证研究 | 第33-48页 |
| ·Shibor利率的主成分分析 | 第33-36页 |
| ·短期利率的均值回复性检验 | 第36-39页 |
| ·短期利率的波动性检验 | 第39-41页 |
| ·结构变化的突破点选取 | 第41-42页 |
| ·模型误差设定检验 | 第42-48页 |
| 第六章 总结与展望 | 第48-50页 |
| ·本文结论 | 第48-49页 |
| ·后续工作展望 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第53-54页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第54页 |
