| 中文摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-10页 |
| 第一章 背景简介 | 第10-12页 |
| 第二章 预备知识 | 第12-17页 |
| §2.1 期权的分类 | 第12页 |
| §2.2 障碍式期权 | 第12-14页 |
| §2.3 Black-Scholes-Merton模型 | 第14-17页 |
| 第三章 美式期权和欧式期权的相关模型 | 第17-19页 |
| §3.1 Kou和Merton的跳跃-扩散模型 | 第17页 |
| §3.2 偏积分-微分方程 | 第17-19页 |
| 第四章 美式期权价格的近似估计 | 第19-23页 |
| §4.1 问题的修正 | 第19-21页 |
| §4.2 近似估计扩展式 | 第21-23页 |
| 第五章 估计式的结果分析 | 第23-27页 |
| §5.1 引言 | 第23-24页 |
| §5.2 算法简介 | 第24-25页 |
| §5.3 数值算例 | 第25-27页 |
| 附录A | 第27-28页 |
| 附录B | 第28-29页 |
| 参考文献 | 第29-32页 |
| 致谢 | 第32-33页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第33页 |