| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-19页 |
| ·金融市场概述 | 第8-10页 |
| ·金融衍生产品 | 第10-11页 |
| ·金融数学的研究现状 | 第11-12页 |
| ·期权定价理论及其概述 | 第12-17页 |
| ·期权定价的早期发展 | 第14-15页 |
| ·期权定价理论的历史研究方法及发展 | 第15-16页 |
| ·期权定价理论的基本思想 | 第16页 |
| ·期权定价理论的意义 | 第16-17页 |
| ·课题研究意义及创新 | 第17-19页 |
| 第二章 期权理论概述 | 第19-24页 |
| ·股票期权的定义及分类 | 第19-21页 |
| ·期权的定义 | 第19页 |
| ·期权的分类 | 第19-21页 |
| ·期权定价方式 | 第21-22页 |
| ·金融市场无套利原理 | 第22-24页 |
| 第三章 Black-Scholes公式及在险价值VaR | 第24-30页 |
| ·Brown运动与Ito公式 | 第24-25页 |
| ·Black-Scholes期权定价 | 第25-26页 |
| ·在险价值 | 第26-28页 |
| ·条件在险价值CVaR | 第28-30页 |
| 第四章 基于平均证券价格与风险预期的欧式期权定价模型 | 第30-41页 |
| ·内容概述 | 第30页 |
| ·平均证券价格模型 | 第30-31页 |
| ·关于趋势函数a(t)的性质 | 第31-33页 |
| ·基于平均价格的欧式看涨期权定价模型 | 第33-35页 |
| ·新模型与传统B-S公式的异同 | 第35-36页 |
| ·在考虑风险预期基础上的欧式期权定价 | 第36-37页 |
| ·随机波动率情形 | 第37-39页 |
| ·本章推导结论的总结 | 第39-41页 |
| 第五章 总结与展望 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 攻读硕士期间主要成果 | 第47页 |