| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 引言 | 第6-8页 |
| 第一章 预备知识 | 第8-12页 |
| ·方差度量 | 第8页 |
| ·半方差度量 | 第8-9页 |
| ·平均绝对差度量 | 第9页 |
| ·风险价值VaR度量 | 第9-10页 |
| ·风险价值CVaR度量 | 第10-12页 |
| 第二章 正态情形下的均值-CVaR模型 | 第12-18页 |
| ·正态条件下的均值-CVaR模型及有效边界 | 第12-14页 |
| ·具有无风险资产的均值-CVaR模型的有效边界和性质 | 第14-18页 |
| 第三章 奇异方差-协方差矩阵下的均值-CVaR模型的研究 | 第18-33页 |
| ·概念,模型及一些结果的介绍 | 第18-19页 |
| ·奇异矩阵下的均值-CVaR模型及有效边界 | 第19-24页 |
| ·均值-CVaR模型下的两基金分离定理 | 第24-28页 |
| ·存在无风险资产的均值-CVaR模型下的两基金分离定理 | 第28-30页 |
| ·奇异矩阵下的Mean-CVaR模型的两基金分解定理 | 第30-33页 |
| 第四章 奇异方差-协方差矩阵下的基于安全标准的最优投资组合 | 第33-39页 |
| ·安全第一标准的定义 | 第33-34页 |
| ·方差-协方差矩阵为奇异时的最优投资组合 | 第34-35页 |
| ·模型的简化以及最优投资组合分析 | 第35-39页 |
| 结束语 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-41页 |
| 致谢 | 第41页 |
