| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 引言 | 第8-17页 |
| ·选题背景 | 第8-9页 |
| ·期权的概念 | 第9-13页 |
| ·B-S之前的模型 | 第9-10页 |
| ·B-S模型 | 第10-11页 |
| ·B-S后的模型 | 第11-13页 |
| ·本文主要研究内容 | 第13-17页 |
| ·服从CEV过程的有交易费的回望期权的定价模型 | 第13-14页 |
| ·r、σ都是时间t的函数的有交易成本的回望期权定价模型 | 第14-16页 |
| ·建立CEV下r、σ都是服从时间t的函数的有交易成本的回望期权定价模型 | 第16-17页 |
| 2 Black-Scholes期权定价的模型 | 第17-25页 |
| ·Black-Scholes期权定价模型 | 第17-20页 |
| ·Black-Scholes期权定价的模型的推广 | 第20-22页 |
| ·强路径依赖型期权的B-S模型 | 第22-25页 |
| 3 CEV下有交易费用的回望期权的定价模型 | 第25-39页 |
| ·回望期权的涵义及其定价模型 | 第25-32页 |
| ·CEV的涵义 | 第25页 |
| ·CEV下回望期权的定价模型 | 第25-27页 |
| ·CEV下有交易成本的回望期权的定价模型 | 第27-29页 |
| ·CEV下有交易费用的回望期权模型的数值解 | 第29-31页 |
| ·实例分析 | 第31-32页 |
| ·有交易费的时间依赖型回望期权的定价研究 | 第32-37页 |
| ·定价模型 | 第32-34页 |
| ·有交易费的时间依赖的回望期权定价公式 | 第34-37页 |
| ·CEV下r、σ都是服从时间t的函数的有交易成本的回望期权定价模型 | 第37-39页 |
| 4 结论 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-42页 |
| 在学研究成果 | 第42-43页 |
| 致谢 | 第43页 |
