商业银行汇率风险管理及案例分析
| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-10页 |
| 1 绪论 | 第10-16页 |
| ·问题的提出及研究的意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-14页 |
| ·国外研究现状 | 第11-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13-14页 |
| ·本文的研究方法和研究内容 | 第14-16页 |
| 2 商业银行汇率风险管理理论分析 | 第16-24页 |
| ·汇率及汇率风险的涵义 | 第16页 |
| ·汇率 | 第16页 |
| ·汇率风险 | 第16页 |
| ·商业银行汇率风险的定义及分类 | 第16-18页 |
| ·交易风险 | 第16-17页 |
| ·折算风险 | 第17页 |
| ·经济风险 | 第17-18页 |
| ·我国商业银行汇率风险的识别 | 第18-20页 |
| ·商业银行资本金的汇率风险 | 第18页 |
| ·商业银行资产负债的汇率风险 | 第18页 |
| ·商业银行外汇交易过程中的外汇风险 | 第18-19页 |
| ·微观主体汇率风险向商业银行的转移 | 第19页 |
| ·商业银行发展外汇产品的汇率风险 | 第19-20页 |
| ·汇率变动对我国商业银行的影响分析 | 第20-24页 |
| ·对商业银行资产的影响 | 第20-21页 |
| ·对商业银行负债的影响 | 第21-22页 |
| ·对商业银行资金业务的影响 | 第22-23页 |
| ·对商业银行国际结算的影响 | 第23-24页 |
| 3 商业银行汇率风险管理研究方法分析 | 第24-39页 |
| ·单因素模型 | 第24页 |
| ·双因素模型 | 第24-25页 |
| ·多因素模型 | 第25-26页 |
| ·误差修正模型 | 第26-27页 |
| ·单位根过程 | 第26页 |
| ·单位根检验 | 第26页 |
| ·协整与误差修正模型 | 第26-27页 |
| ·VaR的概述 | 第27-39页 |
| ·VaR的基本概念 | 第27-28页 |
| ·VaR的参数选择 | 第28-29页 |
| ·VaR的基本计算原理 | 第29-31页 |
| ·VaR计算的基本思想 | 第31-32页 |
| ·VaR计算的基本方法 | 第32-37页 |
| ·VaR工具 | 第37-39页 |
| 4 商业银行汇率风险管理的案例分析 | 第39-49页 |
| ·历史模拟法计算及分析过程 | 第39-40页 |
| ·Delta-正态法计算及分析过程 | 第40-44页 |
| ·样本数据处理 | 第40页 |
| ·正态分布检验 | 第40-43页 |
| ·计算及分析过程 | 第43-44页 |
| ·VaR工具在商业银行汇率风险管理中的案例分析 | 第44-47页 |
| ·边际VaR分析 | 第44-45页 |
| ·增量VaR分析 | 第45-46页 |
| ·成分VaR分析 | 第46-47页 |
| ·小结 | 第47-49页 |
| ·VaR模型在应用中的问题及原因 | 第47-48页 |
| ·改进建议 | 第48-49页 |
| 5 我国商业银行的应对措施 | 第49-59页 |
| ·优化本外币资产负债配置 | 第49-50页 |
| ·关注外汇存款 | 第49页 |
| ·关注外汇贷款 | 第49-50页 |
| ·大力发展人民币汇率衍生工具 | 第50-52页 |
| ·制约我国外汇衍生产品市场发展的因素 | 第50-51页 |
| ·加快外汇衍生产品市场建设 | 第51-52页 |
| ·建立完善的外汇风险管理体系 | 第52-59页 |
| ·国际银行业外汇风险管理的经验 | 第52-54页 |
| ·我国商业银行的外汇风险管理现状和差距 | 第54-55页 |
| ·尽快建立和完善外汇风险管理体系 | 第55-59页 |
| 6 结论 | 第59-61页 |
| ·本文的主要结论 | 第59-60页 |
| ·有待进一步研究的问题 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-66页 |
