中国股票市场泡沫的实证研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 导论 | 第8-13页 |
| ·选题的背景与意义 | 第8页 |
| ·泡沫的定义 | 第8-9页 |
| ·国内外关于股市泡沫问题研究的综述 | 第9-12页 |
| ·研究方法和本文结构 | 第12-13页 |
| 第二章 中国股市泡沫持续期检验 | 第13-23页 |
| ·研究背景及泡沫检验方法 | 第13-15页 |
| ·研究背景 | 第13页 |
| ·关于投机泡沫的检验方法 | 第13-15页 |
| ·持续期检验的模型研究 | 第15-18页 |
| ·持续期检验理论基础 | 第15-17页 |
| ·持续期检验估计过程 | 第17-18页 |
| ·数据与实证分析 | 第18-22页 |
| ·本章小结 | 第22-23页 |
| 第三章 中国股市行业泡沫问题研究 | 第23-30页 |
| ·研究背景 | 第23页 |
| ·模型研究 | 第23-24页 |
| ·数据与分析 | 第24-28页 |
| ·实证比较研究 | 第28-29页 |
| ·本章小结 | 第29-30页 |
| 第四章 中国股市权证泡沫问题研究 | 第30-44页 |
| ·研究背景与基本概念 | 第30-33页 |
| ·研究背景 | 第30-31页 |
| ·权证的基本概念 | 第31页 |
| ·权证的类型 | 第31-32页 |
| ·权证的特点 | 第32页 |
| ·影响权证的价格因素 | 第32-33页 |
| ·权证的定价模型研究 | 第33-35页 |
| ·Black-Scholes 模型及其权证定价 | 第33-34页 |
| ·波动率的GARCH 模型及权证定价理论 | 第34-35页 |
| ·Monte Carlo 方法及权证定价中的应用 | 第35页 |
| ·数据的选取与分析 | 第35-40页 |
| ·无风险利率的确定 | 第35-36页 |
| ·波动率的确定 | 第36页 |
| ·研究对象的选取与分析 | 第36-40页 |
| ·实证检验与结果分析 | 第40-43页 |
| ·本章小结 | 第43-44页 |
| 第五章 结论 | 第44-46页 |
| ·结论与建议 | 第44页 |
| ·进一步的研究方向 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 后记 | 第48页 |
