| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第一章 导论 | 第9-15页 |
| ·选题的背景及意义 | 第9-10页 |
| ·利率风险度量的研究现状 | 第10-13页 |
| ·国外研究现状 | 第10-12页 |
| ·国内研究现状 | 第12-13页 |
| ·本文的研究思路和方法及创新 | 第13-15页 |
| 第二章 商业银行利率风险基本理论 | 第15-24页 |
| ·商业银行利率风险的涵义 | 第15页 |
| ·商业银行利率风险的识别 | 第15-18页 |
| ·重新定价风险(Repricing Risk) | 第16页 |
| ·收益率曲线风险(Yield Curve Risk) | 第16-17页 |
| ·基差风险(Basis Risk) | 第17-18页 |
| ·期权性风险(Optionallty Risk) | 第18页 |
| ·利率风险度量的分析方法 | 第18-19页 |
| ·收益分析法(Earnings Perspective) | 第19页 |
| ·经济价值分析法(Economic Value Perspective) | 第19页 |
| ·利率风险度量的基本方法 | 第19-21页 |
| ·利率风险度量模型选择的决策过程 | 第21-24页 |
| ·利率风险度量模型选择的静态决策过程 | 第21-22页 |
| ·利率风险度量模型选择的动态决策过程 | 第22-24页 |
| 第三章 利率风险度量模型及其比较 | 第24-46页 |
| ·利率敏感性缺口模型 | 第24-28页 |
| ·利率敏感性缺口模型的原理 | 第24-25页 |
| ·利率敏感性模型缺口的度量 | 第25-26页 |
| ·利率敏感性缺口模型的运用策略 | 第26-27页 |
| ·对利率敏感性缺口模型的评价 | 第27-28页 |
| ·持续期模型 | 第28-37页 |
| ·麦考莱持续期 | 第29-30页 |
| ·持续期与利率敏感性 | 第30-31页 |
| ·持续期缺口模型的原理与策略 | 第31-34页 |
| ·持续期缺口模型的局限性与修正 | 第34-37页 |
| ·VAR模型 | 第37-44页 |
| ·基本VAR模型 | 第37-41页 |
| ·VAR模型的补充及修正 | 第41-44页 |
| ·三种利率风险度量模型的比较研究 | 第44-46页 |
| 第四章 我国商业银行利率风险的实证分析 | 第46-69页 |
| ·我国商业银行利率风险现状分析 | 第46-54页 |
| ·导致我国商业银行利率风险存在的因素分析 | 第46-50页 |
| ·当前我国商业银行的收入结构与主要利率风险分析 | 第50-53页 |
| ·我国商业银行利率风险量化的现状 | 第53-54页 |
| ·基于国情的先进度量模型的适用性分析 | 第54-61页 |
| ·持续期模型在我国商业银行的适用性分析 | 第55-58页 |
| ·VAR模型在我国商业银行的适用性分析 | 第58-61页 |
| ·基于缺口理论商业银行利率风险度量的实证分析 | 第61-66页 |
| ·招商银行敏感性资产负债缺口的实证分析 | 第61-65页 |
| ·招商银行债券组合持续期缺口的实证分析 | 第65-66页 |
| ·结论 | 第66-69页 |
| 第五章 改善我国商业银行利率风险管理现状的建议 | 第69-75页 |
| ·强化我国商业银行自身利率风险的管理 | 第69-72页 |
| ·增强商业银行的利率风险管理意识 | 第69页 |
| ·加强商业银行利率风险管理人才的培养 | 第69-70页 |
| ·推行业务结构与经营收益多元化的策略 | 第70-71页 |
| ·正确选择我国商业银行利率风险规避技术 | 第71-72页 |
| ·完善商业银行利率风险管理的外部环境 | 第72-75页 |
| ·加快我国金融市场建设 | 第72-73页 |
| ·适当调整和完善金融政策法规 | 第73页 |
| ·进一步加强银行利率风险监管 | 第73-75页 |
| 致谢 | 第75-76页 |
| 参考文献 | 第76-79页 |
| 攻读硕士学位期间发表录用的论文 | 第79页 |
