我国上市公司短期信用风险度量的实证研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-17页 |
| ·研究背景和意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究综述 | 第11-15页 |
| ·国外研究综述 | 第12-13页 |
| ·国内研究综述 | 第13-15页 |
| ·本文的研究思路 | 第15-17页 |
| 第2章 短期信用风险理论 | 第17-25页 |
| ·短期信用风险的概念 | 第17-18页 |
| ·影响我国上市公司短期信用风险的因素 | 第18-20页 |
| ·测量信用风险的常用方法 | 第20-25页 |
| 第3章 二分类Logistic回归预警模型 | 第25-30页 |
| ·一般Logistic回归模型 | 第25-26页 |
| ·建模原理 | 第25-26页 |
| ·Logistic模型系数的推导 | 第26页 |
| ·主成分Logistic回归模型 | 第26-30页 |
| ·主成分分析 | 第26-28页 |
| ·主成分分析与Logistic回归分析的结合 | 第28-30页 |
| 第4章 我国上市公司短期信用风险的度量 | 第30-62页 |
| ·样本的选取 | 第30-33页 |
| ·经营失败样本的选取 | 第30页 |
| ·经营正常样本的选取 | 第30-31页 |
| ·样本的分类 | 第31-33页 |
| ·指标变量分析 | 第33-43页 |
| ·指标变量的选取原则 | 第33-34页 |
| ·指标体系的构建 | 第34-35页 |
| ·指标变量的计算 | 第35页 |
| ·多维指标变量的主成分处理 | 第35-43页 |
| ·上市公司短期信用风险的计算 | 第43-55页 |
| ·前2年期模型 | 第43-51页 |
| ·前3年期模型 | 第51-55页 |
| ·两模型比较分析 | 第55-57页 |
| ·拟合效果分析 | 第55-56页 |
| ·判别准确率分析 | 第56页 |
| ·分类效果分析 | 第56-57页 |
| ·三分类预警模型的探讨 | 第57-62页 |
| 第5章 结束语 | 第62-66页 |
| ·主要分析结论 | 第62-63页 |
| ·对控制短期信用风险的几点建议 | 第63-65页 |
| ·展望 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-70页 |
| 附录A | 第70-73页 |
| 附录B | 第73-76页 |
| 附录C | 第76-84页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第84页 |
