| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 导论 | 第7-11页 |
| ·课题研究的背景及意义 | 第7-8页 |
| ·课题研究的内容 | 第8-9页 |
| ·课题研究的技术路线 | 第9-10页 |
| ·课题研究的创新工作 | 第10-11页 |
| 第二章 证券投资组合管理理论综述 | 第11-18页 |
| ·马科维茨均值-方差模型 | 第11-13页 |
| ·资本资产定价模型 | 第13-16页 |
| ·套利定价模型 | 第16页 |
| ·本章小结 | 第16-18页 |
| 第三章 证券投资组合性能评价研究综述 | 第18-28页 |
| ·单一指数法 | 第18-20页 |
| ·风险回报率细分法 | 第20-22页 |
| ·信息比率 | 第22-23页 |
| ·同风险调整比较回报率法 | 第23-24页 |
| ·衰减度 | 第24页 |
| ·其它评价指数 | 第24-26页 |
| ·存在的问题 | 第26-28页 |
| 第四章 基于均值-方差有效前沿的投资组合性能评价相对指数 | 第28-35页 |
| ·马科维茨均值-方差模型求解 | 第28-29页 |
| ·基于均值-方差有效前沿的投资组合性能评价相对指数 | 第29-31页 |
| ·基于均值-方差有效前沿的投资组合性能评价相对指数算法 | 第31-34页 |
| ·本章结论 | 第34-35页 |
| 第五章 基于均值-方差有效前沿的投资组合性能评价距离指数 | 第35-39页 |
| ·基于均值-方差有效前沿的投资组合性能评价距离指数 | 第35-36页 |
| ·基于均值-方差有效前沿的投资组合性能评价距离指数算法 | 第36-38页 |
| ·本章结论 | 第38-39页 |
| 第六章 基于均值-方差有效前沿的投资组合性能评价效用指数 | 第39-43页 |
| ·投资效用函数 | 第39页 |
| ·基于均值-方差有效前沿的投资组合性能评价效用指数 | 第39-40页 |
| ·基于均值-方差有效前沿的投资组合性能评价效用指数算法 | 第40-42页 |
| ·本章结论 | 第42-43页 |
| 第七章 证券投资组合性能评价指数线性分配法决策分析 | 第43-46页 |
| ·投资组合性能评价指数的规范化 | 第43-44页 |
| ·投资组合性能评价指数线性分配法决策分析 | 第44页 |
| ·案例分析及结论 | 第44-46页 |
| 第八章 证券投资基金性能评价 | 第46-57页 |
| ·统一指数 | 第46-48页 |
| ·证券投资基金性能评价 | 第48-51页 |
| ·证券投资基金投资组合性能评价 | 第51-57页 |
| 第九章 结论 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 作者在攻读硕士期间发表的主要论文 | 第63页 |
