| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-9页 |
| 第一章 导论 | 第9-20页 |
| ·研究背景及研究意义 | 第9-11页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·调整证券交易印花税对股市波动性影响的理论分析 | 第11-12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-16页 |
| ·观点一:证券交易税能降低证券市场的波动性 | 第12-13页 |
| ·观点二:证券交易税不一定能降低证券市场的波动性 | 第13-14页 |
| ·实证研究结果 | 第14-16页 |
| ·研究方法与写作框架 | 第16-18页 |
| ·研究方法 | 第16-17页 |
| ·样本选取 | 第17页 |
| ·研究内容 | 第17-18页 |
| ·研究技术路线图 | 第18页 |
| ·创新与不足 | 第18-20页 |
| ·本文的创新之处 | 第18-19页 |
| ·本文的不足 | 第19-20页 |
| 第二章 相关概念和理论 | 第20-30页 |
| ·证券税制的国际比较 | 第20-23页 |
| ·证券税收的国际开征情况 | 第20-23页 |
| ·国际证券税制的特点 | 第23页 |
| ·我国证券交易印花税存在的主要问题与不足 | 第23-25页 |
| ·股市的波动性 | 第25-30页 |
| ·股市波动的主要特性 | 第25-27页 |
| ·中国股市波动的特性 | 第27-30页 |
| 第三章 对股市波动性影响的短期分析 | 第30-41页 |
| ·数据来源 | 第30页 |
| ·正态性检验 | 第30-34页 |
| ·偏度(Skuwness)和峰度(Kurtosis) | 第30-31页 |
| ·夏皮洛-威尔克(Shapiro-Wilk) | 第31页 |
| ·检验结果 | 第31-34页 |
| ·方差相等检验 | 第34-39页 |
| ·Levene检验 | 第34-35页 |
| ·检验结果 | 第35-39页 |
| ·结果分析 | 第39-41页 |
| 第四章 对股市波动性影响的长期分析 | 第41-55页 |
| ·建模的方法和步骤 | 第41-54页 |
| ·各样本收益率描述性统计 | 第41-42页 |
| ·各样本收益率曲线图 | 第42-44页 |
| ·收益率自相关检验 | 第44-47页 |
| ·单位根检验 | 第47-49页 |
| ·ARCH现象检验 | 第49-50页 |
| ·GARCH模型 | 第50-54页 |
| ·结果分析 | 第54-55页 |
| 第五章 总结 | 第55-59页 |
| ·主要结论及可能原因 | 第55-56页 |
| ·政策建议 | 第56-59页 |
| ·淡化证券交易印花税这种只具有短期效应的行政调节 | 第56-57页 |
| ·选择合适的印花税出台时机 | 第57页 |
| ·把证券交易印花税拓展到整个一级市场和二级市场 | 第57-58页 |
| ·规范市场运行,维护股票市场长期、健康、稳定的发展 | 第58页 |
| ·加强证券市场法制建设,监督市场规范化运作 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 致谢 | 第63页 |