| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-11页 |
| ·VaR和CVaR相关概念以及研究状况 | 第8-9页 |
| ·ARMA-GARCH模型下的VaR与CVaR估计 | 第9页 |
| ·积分核型估计VaR | 第9-10页 |
| ·文章的结构 | 第10-11页 |
| 第二章 基于ARMA-GARCH模型的VaR与CVaR计算 | 第11-25页 |
| ·ARMA-GARCH模型以及VaR与CVaR的计算公式 | 第11-16页 |
| ·GARCH模型的定义 | 第11页 |
| ·模型阶数的确定 | 第11-12页 |
| ·模型的似然函数 | 第12-14页 |
| ·GARCH模型下的VaR与CVaR计算 | 第14-16页 |
| ·数值模拟 | 第16-19页 |
| ·εt 服从标准正态分布 | 第17页 |
| ·ε_t 服从自由度为4的标准t分布 | 第17-18页 |
| ·ε_t服从自由度为5，偏斜度为0.5的偏斜t分布 | 第18-19页 |
| ·ε_t服从参数为1.7的广义误差分布 | 第19页 |
| ·结论 | 第19页 |
| ·实证分析 | 第19-25页 |
| ·模型阶数的建立 | 第20页 |
| ·确定ARMA(1，1)-GARCH(1，1)模型中ε_t的分布 | 第20页 |
| ·ARMA(1，1)-GARCH(1，1)模型参数估计 | 第20-21页 |
| ·估计下一期给定概率水平的VaR与CVaR | 第21-25页 |
| 第三章 积分核型估计VaR | 第25-31页 |
| ·积分核型估计量和VaR的计算 | 第25-27页 |
| ·用回归分析方法拟合样本的分布函数 | 第25页 |
| ·用积分核型方法估计VaR | 第25-27页 |
| ·数值模拟 | 第27-30页 |
| ·标准正态分布 | 第27-29页 |
| ·t分布的情况 | 第29-30页 |
| ·小结 | 第30页 |
| ·实证分析 | 第30-31页 |
| 第四章 结束语 | 第31-32页 |
| 参考文献 | 第32-34页 |
| 附录 | 第34-41页 |
| 附录一 | 第34-39页 |
| 附录二 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第39-40页 |
| 附录三 致谢 | 第40-41页 |
