| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 引言 | 第8-9页 |
| ·课题的研究目的及意义 | 第8页 |
| ·课题的国内外研究现状 | 第8-9页 |
| ·课题的研究内容 | 第9页 |
| 2 Copula函数的选取及实证分析 | 第9-24页 |
| ·Copulas函数参数的估计 | 第9-11页 |
| ·应用Genest和Rivest程序的非参数方法 | 第10页 |
| ·应用极大似然法估计参数 | 第10-11页 |
| ·采用图形分析法识别Copulas函数 | 第11-12页 |
| ·使用条件分布函数Y\X的方法 | 第11-12页 |
| ·使用Copula的分布函数的方法 | 第12页 |
| ·确定最优Copula函数的分析法 | 第12-13页 |
| ·Kolmogorov-Smirnov检验 | 第12页 |
| ·χ~2-检验 | 第12-13页 |
| ·实证分析 | 第13-24页 |
| ·地产指数与工业指数 | 第13-16页 |
| ·地产指数与商业指数 | 第16-18页 |
| ·地产指数与公用指数 | 第18-21页 |
| ·工业指数与公用指数 | 第21-24页 |
| 3 沪市收益率的相依结构研究 | 第24-33页 |
| ·建立模型 | 第24-25页 |
| ·相依结构的混合Copula模型~([18].[21]) | 第24-25页 |
| ·混合Copula模型的估计 | 第25页 |
| ·实证分析 | 第25-33页 |
| ·上证金融与上证能源的相依结构 | 第25-26页 |
| ·上证金融与上证材料的相依结构 | 第26-27页 |
| ·上证金融与上证工业的相依结构 | 第27-28页 |
| ·上证金融与上证消费的相依结构 | 第28-29页 |
| ·上证金融与上证医药的相依结构 | 第29-30页 |
| ·上证金融与上证信息的相依结构 | 第30-31页 |
| ·上证金融与上证电信的相依结构 | 第31-32页 |
| ·上证金融与上证公用的相依结构 | 第32-33页 |
| 4 投资组合 | 第33-34页 |
| 5 结论 | 第34-35页 |
| 参考文献 | 第35-37页 |
| 程序附录 | 第37-44页 |
| 申请学位期间发表的学术论文 | 第44页 |
| 致谢 | 第44页 |