| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 1 引言 | 第7-9页 |
| ·研究背景及意义 | 第7页 |
| ·国内外研究现状 | 第7页 |
| ·研究框架 | 第7-9页 |
| 2 商业银行信用风险 | 第9-12页 |
| ·我国商业银行信用风险的产生 | 第9页 |
| ·我国商业银行加强信用风险管理的重要性 | 第9-10页 |
| ·商业银行信用风险管理的主要方法和模型 | 第10-11页 |
| ·适合我国商业银行信用风险管理的模型 | 第11-12页 |
| 3 基于期权理论的信用风险度量 | 第12-20页 |
| ·KMV模型 | 第12-16页 |
| ·贷款与期权之间的关系 | 第12-14页 |
| ·KMV模型的基本框架 | 第14-16页 |
| ·KMV模型在我国的的适用性 | 第16-17页 |
| ·预期最大损失模型 | 第17-20页 |
| 4 预期最大损失模型在我国的实证分析 | 第20-28页 |
| ·样本的选取 | 第20页 |
| ·参数的确定 | 第20-24页 |
| ·实证结果 | 第24-28页 |
| 5 结论 | 第28-29页 |
| 参考文献 | 第29-31页 |
| 在学研究成果 | 第31-32页 |
| 致谢 | 第32页 |