| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 1 引言 | 第7-11页 |
| ·国内外研究综述 | 第7-9页 |
| ·本文内容与结构 | 第9-10页 |
| ·本文的创新之处 | 第10-11页 |
| 2 期权的基本概念及其定价模型 | 第11-12页 |
| ·期权的基本概念 | 第11页 |
| ·期权的定价模型 | 第11-12页 |
| 3 波动率的估计方法 | 第12-13页 |
| 4 基金的绩效评价 | 第13-18页 |
| ·证券投资基金的绩效评价指标 | 第13-14页 |
| ·我国证券投资基金的绩效评价 | 第14-18页 |
| ·样本选取和数据处理 | 第14-15页 |
| ·模型和方法 | 第15-18页 |
| 5 基金管理费率结构的设计 | 第18-27页 |
| ·期权思想的应用 | 第18-20页 |
| ·最低收益率目标下的管理费率结构 | 第18-19页 |
| ·上下限收益率目标限制下的管理费率结构 | 第19-20页 |
| ·基于期权思想的基金管理费率结构的确定 | 第20-25页 |
| ·基金收益波动率的估计 | 第20-21页 |
| ·最低收益率目标下的管理费率 | 第21-22页 |
| ·上下收益率目标限制下的管理费率 | 第22-25页 |
| ·基于期权思想的基金管理费率与基金绩效的相关性分析 | 第25-26页 |
| ·结论 | 第26-27页 |
| 6 总结和展望 | 第27-28页 |
| 参考文献 | 第28-31页 |
| 在学期间发表的论文 | 第31-32页 |
| 致谢 | 第32页 |