| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 绪论 | 第15-30页 |
| 0.1 研究背景 | 第15-18页 |
| 0.1.1 国际背景 | 第15-16页 |
| 0.1.2 国内背景 | 第16-18页 |
| 0.2 问题的提出 | 第18-20页 |
| 0.3 研究的意义 | 第20-22页 |
| 0.3.1 理论意义 | 第20-21页 |
| 0.3.2 现实意义 | 第21-22页 |
| 0.4 相关概念的界定 | 第22-26页 |
| 0.4.1 股指期货 | 第22-25页 |
| 0.4.2 规制和规制体系 | 第25页 |
| 0.4.3 股指期货的规制 | 第25-26页 |
| 0.4.4 规制改革和规制调整 | 第26页 |
| 0.5 研究方法 | 第26-27页 |
| 0.6 基本结构与主要内容 | 第27-28页 |
| 0.7 主要创新点及不足 | 第28-30页 |
| 0.7.1 创新之处 | 第28-29页 |
| 0.7.2 不足之处 | 第29-30页 |
| 第1章 文献综述 | 第30-42页 |
| 1.1 国外研究状况 | 第30-34页 |
| 1.1.1 股指期货市场规制的相关研究 | 第30-33页 |
| 1.1.2 股指期货和股票跨市场规制的相关理论研究 | 第33-34页 |
| 1.2 国内研究状况 | 第34-40页 |
| 1.2.1 股指期货市场规制的相关研究 | 第34-38页 |
| 1.2.2 股指期货和股票跨市场规制的相关理论研究 | 第38-40页 |
| 1.3 文献评述 | 第40-42页 |
| 第2章 理论分析 | 第42-62页 |
| 2.1 理论基础 | 第42-46页 |
| 2.1.1 保证金理论 | 第42-44页 |
| 2.1.1.1 违约风险理论 | 第42-43页 |
| 2.1.1.2 价格波动理论 | 第43-44页 |
| 2.1.2 涨跌幅理论 | 第44页 |
| 2.1.3 熔断理论 | 第44-45页 |
| 2.1.4 路径依赖理论 | 第45-46页 |
| 2.2 理论模型构建 | 第46-58页 |
| 2.2.1 保证金-市场风险理论模型 | 第46-48页 |
| 2.2.2 涨跌幅限制理论模型 | 第48-50页 |
| 2.2.3 规制调整影响的理论模型 | 第50-54页 |
| 2.2.3.1 规制调整影响市场波动性的模型构建 | 第50-53页 |
| 2.2.3.2 规制调整影响市场系统性风险的模型构建 | 第53-54页 |
| 2.2.4 股指期货规制改革的理论分析模型 | 第54-58页 |
| 2.2.4.1 股指期货规制的收益成本分析模型 | 第54-55页 |
| 2.2.4.2 股指期货规制的现实均衡和理想均衡 | 第55-57页 |
| 2.2.4.3 股指期货规制均衡的动态变化 | 第57-58页 |
| 2.3 基于路径依赖理论的股指期货规制改革 | 第58-62页 |
| 第3章 当前我国股指期货规制的现状 | 第62-70页 |
| 3.1 我国股指期货规制的现状 | 第62-66页 |
| 3.1.1 我国股指期货市场规制模式 | 第62-63页 |
| 3.1.2 我国股指期货市场规制的重要规则和办法 | 第63-64页 |
| 3.1.3 我国股票和股指期货跨市场规制的基本框架 | 第64-66页 |
| 3.2 2015 年-2016年多次调整股指期货规制 | 第66-70页 |
| 第4章 我国股指期货规制的问题及成因 | 第70-97页 |
| 4.1 当前我国股指期货规制存在的问题 | 第70-80页 |
| 4.1.1 股指期货市场规制存在的问题 | 第70-78页 |
| 4.1.1.1 法律体制不完备,相关规章制度不健全 | 第70-73页 |
| 4.1.1.2 政府规制手段单一化 | 第73-74页 |
| 4.1.1.3 规制的主体职责不清 | 第74页 |
| 4.1.1.4 中国金融期货交易所职权受限 | 第74-76页 |
| 4.1.1.5 中国期货行业协会功能缺失 | 第76-77页 |
| 4.1.1.6 规制制度存在缺陷 | 第77-78页 |
| 4.1.2 跨市场规制存在问题 | 第78-80页 |
| 4.2 规制调整实证分析——以我国熔断机制调整为例 | 第80-92页 |
| 4.2.1 熔断机制的实施和暂停 | 第80-83页 |
| 4.2.1.1 熔断机制建立的前提和基础 | 第80-81页 |
| 4.2.1.2 股灾后熔断机制的调整 | 第81-83页 |
| 4.2.2 熔断机制调整前后对股票市场波动性的影响 | 第83-91页 |
| 4.2.2.1 实施熔断机制对股票市场波动性的影响 | 第83-87页 |
| 4.2.2.2 暂停熔断机制对股票市场波动性的影响 | 第87-91页 |
| 4.2.3 熔断机制调整前后对股票市场系统性风险的影响 | 第91-92页 |
| 4.3 我国股指期货规制问题的成因 | 第92-97页 |
| 4.3.1 规制部门轻发展重规制,对市场的认识不足 | 第92-94页 |
| 4.3.2 组织管理行政化 | 第94页 |
| 4.3.3 中国市场环境不成熟,引进国外经验过于轻率 | 第94-95页 |
| 4.3.4 缺乏与制度相关的政策配套 | 第95-97页 |
| 第5章 世界主要经济体股指期货规制的比较和借鉴 | 第97-115页 |
| 5.1 世界主要经济体股指期货市场的发展状况 | 第97-99页 |
| 5.1.1 世界主要经济体股指期货市场发展历程回顾 | 第97-98页 |
| 5.1.2 世界主要经济体主要股指期货市场概述 | 第98-99页 |
| 5.2 世界主要经济体股指期货市场规制的比较 | 第99-110页 |
| 5.2.1 世界主要经济体股指期货市场规制模式的比较 | 第99-104页 |
| 5.2.1.1 世界主要经济体规制模式分类 | 第99-103页 |
| 5.2.1.2 世界主要经济体股指期货市场规制模式的总结 | 第103-104页 |
| 5.2.2 世界主要经济体股指期货市场规制制度的比较 | 第104-110页 |
| 5.2.2.1 涨跌幅限制制度的比较 | 第104-106页 |
| 5.2.2.2 限仓制度的比较 | 第106页 |
| 5.2.2.3 合约乘数制度的比较 | 第106-108页 |
| 5.2.2.4 客户赔偿与争端制度的比较 | 第108页 |
| 5.2.2.5 熔断机制的比较 | 第108-110页 |
| 5.2.2.6 信息披露制度的比较 | 第110页 |
| 5.3 世界主要经济体股指期货市场规制的启示和经验借鉴 | 第110-115页 |
| 5.3.1 世界主要经济体股指期货市场规制的启示 | 第110-112页 |
| 5.3.1.1 规制模式的启示 | 第110-111页 |
| 5.3.1.2 规制制度的启示 | 第111-112页 |
| 5.3.2 世界主要经济体股指期货市场规制的借鉴 | 第112-115页 |
| 5.3.2.1 规制模式借鉴 | 第112页 |
| 5.3.2.2 规制制度借鉴 | 第112-115页 |
| 第6章 我国股指期货规制改革的目标模式和对策建议 | 第115-148页 |
| 6.1 我国股指期货规制改革的目标和原则 | 第115-120页 |
| 6.1.1 规制改革目标 | 第115-117页 |
| 6.1.2 规制改革原则 | 第117-120页 |
| 6.2 我国股指期货规制改革的基本思路 | 第120-124页 |
| 6.2.1 加快期货法制定进程 | 第120-122页 |
| 6.2.2 坚持三级规制模式 | 第122-123页 |
| 6.2.3 强调适度规制的透明度、深度和广度 | 第123-124页 |
| 6.3 我国股指期货规制改革的微观指标及监控指标体系 | 第124-132页 |
| 6.3.1 建立微观规制指标的必要性 | 第124-125页 |
| 6.3.2 我国股指期货规制改革的监控指标体系 | 第125-132页 |
| 6.3.2.1 监控指标体系的建立 | 第126-130页 |
| 6.3.2.2 制约指标体系运用的因素和对策 | 第130-131页 |
| 6.3.2.3 逐步完善股指期货监控指标体系 | 第131-132页 |
| 6.4 我国股指期货规制体系的目标模式 | 第132-139页 |
| 6.4.1 我国股指期货市场规制体系的改革框架 | 第132-135页 |
| 6.4.2 三层规制体系的具体构成和职能设置 | 第135-139页 |
| 6.5 我国股指期货规制改革的对策建议 | 第139-148页 |
| 6.5.1 规制部门要不断提高规制水平 | 第139-141页 |
| 6.5.1.1 规制理念需要改革 | 第139-140页 |
| 6.5.1.2 规制基础需要完善和强化 | 第140-141页 |
| 6.5.1.3 规制人员的效率和水平需要提升 | 第141页 |
| 6.5.2 中国金融期货交易所要成为规制核心 | 第141-143页 |
| 6.5.2.1 明确交易所自律规制的重要地位 | 第141-142页 |
| 6.5.2.2 进一步提高和规范交易所的自律规制 | 第142-143页 |
| 6.5.2.3 不断丰富交易所自律规制的措施和手段 | 第143页 |
| 6.5.3 加强期货业协会的自律管理 | 第143-145页 |
| 6.5.4 创新中介机构的监管 | 第145-146页 |
| 6.5.5 推进跨市场规制改革 | 第146-148页 |
| 6.5.5.1 深入理论研究,加强部委之间的沟通 | 第146页 |
| 6.5.5.2 加速实时监测信息共享系统的建设 | 第146-147页 |
| 6.5.5.3 加快完善法律空白 | 第147页 |
| 6.5.5.4 进一步完善跨市场规制体制 | 第147-148页 |
| 参考文献 | 第148-160页 |
| 致谢 | 第160-161页 |
| 攻读学位期间发表论文以及参加科研情况 | 第161-162页 |
