基于Barra多因子模型的中证500指数增强策略研究

摘要	第4-5页
Abstract	第5-6页
导论	第8-18页
第一节 研究背景与意义	第8-10页
第二节 国内外研究概况	第10-16页
第三节 论文结构与章节安排	第16-17页
第四节 本文创新点与不足之处	第17-18页
第一章 多因子选股理论	第18-34页
第一节 从经典股票收益率模型到多因子选股模型	第18-22页
第二节 多因子选股常用解释模型介绍	第22-27页
第三节 Barra解释模型的纯因子组合构建	第27-31页
第四节 基于纯因子组合指导投资	第31-34页
第二章 多因子选股中的因子研究	第34-45页
第一节 选股模型中因子的获取	第34-39页
第二节 静态的因子评价体系	第39-42页
第三节 基于因子收益率非同分布的因子轮动研究	第42-45页
第三章 中证500指数增强策略研究	第45-62页
第一节 数据的选取与处理	第45-50页
第二节 计算纯因子组合与因子投资	第50-57页
第三节 基于因子投资结果计算资产组合	第57-58页
第四节 策略参数敏感性分析	第58-62页
结论与展望	第62-64页
第一节 本文研究的结论	第62-63页
第二节 本文研究的展望	第63-64页
参考文献	第64-67页
附录	第67-73页
致谢	第73页