| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-21页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第11-13页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第13-17页 |
| 1.2.1 国外研究 | 第13-15页 |
| 1.2.2 国内研究 | 第15-17页 |
| 1.3 研究方法 | 第17页 |
| 1.4 主要内容和结构 | 第17-18页 |
| 1.4.1 主要内容 | 第17-18页 |
| 1.4.2 技术路线图 | 第18页 |
| 1.5 创新与重难点 | 第18-21页 |
| 第2章 构建中国股市宏观多因素模型的理论依据 | 第21-37页 |
| 2.1 套利定价理论的内涵及应用 | 第21-24页 |
| 2.1.1 套利定价理论 | 第21-22页 |
| 2.1.2 一个经典应用——Fama-French三因素模型 | 第22-24页 |
| 2.2 宏观经济因子对套利定价模型的影响 | 第24-28页 |
| 2.3 中国股票市场的特征 | 第28-32页 |
| 2.3.1 中美股票市场的差异 | 第28-29页 |
| 2.3.2 中国股票市场的独特性 | 第29-32页 |
| 2.4 宏观多因素模型之于中国股市的可行性 | 第32-36页 |
| 本章小结 | 第36-37页 |
| 第3章 套利定价理论下宏观因子分析 | 第37-49页 |
| 3.1 宏观因子的初步筛选 | 第37-41页 |
| 3.1.1 重要宏观多因素模型的因子分析 | 第37-39页 |
| 3.1.2 宏观因子的比较与选择 | 第39-41页 |
| 3.2 宏观因子的最终确定 | 第41-48页 |
| 3.2.1 相关分析 | 第41-44页 |
| 3.2.2 因子分析 | 第44-48页 |
| 本章小结 | 第48-49页 |
| 第4章 宏观多因素模型在中国股市的实证研究 | 第49-57页 |
| 4.1 模型构建 | 第49-53页 |
| 4.1.1 数据采集 | 第49页 |
| 4.1.2 变量设定 | 第49页 |
| 4.1.3 构建投资组合 | 第49-52页 |
| 4.1.4 模型建立 | 第52-53页 |
| 4.2 基于中国股市的实证研究 | 第53-54页 |
| 4.3 误差分析 | 第54-56页 |
| 本章小结 | 第56-57页 |
| 第5章 宏观多因素模型的深入思考 | 第57-61页 |
| 5.1 中美股票市场影响因素比较 | 第57-58页 |
| 5.2 模型的其他应用 | 第58页 |
| 5.3 模型的不足与修正 | 第58-60页 |
| 本章小结 | 第60-61页 |
| 第6章 结论 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66页 |