带指数参数的隐含波动率模型
| 中文摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第7-13页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第7页 |
| 1.2 波动率模型的研究现状 | 第7-11页 |
| 1.2.1 传统波动率模型 | 第8-9页 |
| 1.2.2 隐含波动率模型 | 第9-11页 |
| 1.2.2.1 随机隐含波动率模型 | 第9页 |
| 1.2.2.2 确定性隐含波动率模型 | 第9-11页 |
| 1.3 研究内容 | 第11页 |
| 1.4 文章结构 | 第11-13页 |
| 第二章 背景知识 | 第13-17页 |
| 2.1 Black-Scholes期权定价模型 | 第13-14页 |
| 2.2 隐含波动率 | 第14-17页 |
| 2.2.1 隐含波动率的交割结构 | 第14-15页 |
| 2.2.2 隐含波动率的期限结构 | 第15-16页 |
| 2.2.3 隐含波动率曲面 | 第16-17页 |
| 第三章 带指数参数的隐含波动率模型 | 第17-29页 |
| 3.1 隐含波动率曲面的参数模型 | 第17-21页 |
| 3.1.1 传统的参数模型 | 第17-18页 |
| 3.1.2 带指数参数的隐含波动率参数模型 | 第18-20页 |
| 3.1.3 带指数参数模型的求解 | 第20-21页 |
| 3.2 隐含波动率曲面的半参数模型 | 第21-29页 |
| 3.2.1 传统的半参数模型 | 第21-23页 |
| 3.2.2 带指数参数的高斯半参数模型 | 第23-25页 |
| 3.2.3 半参数模型拟合隐含波动率曲面 | 第25-29页 |
| 第四章 无套利校准隐含波动率模型 | 第29-35页 |
| 4.1 隐含波动率曲面的无套利条件 | 第29-31页 |
| 4.2 无套利校准带指数参数的高斯半参数模型 | 第31-32页 |
| 4.3 无套利高斯半参数模型的求解 | 第32-35页 |
| 第五章 实证分析 | 第35-51页 |
| 5.1 实验数据及模型评价指标 | 第35-36页 |
| 5.2 参数模型的效果分析 | 第36-41页 |
| 5.3 参数模型和半参数模型的对比分析 | 第41-43页 |
| 5.4 半参数模型的效果分析 | 第43-48页 |
| 5.5 无套利高斯半参数模型的效果分析 | 第48-51页 |
| 结论 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第57页 |
