| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 引言 | 第7-12页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第7-11页 |
| 1.2 研究内容及框架 | 第11页 |
| 1.3 本文创新之处 | 第11-12页 |
| 第二章 期权定价及其定价效率 | 第12-29页 |
| 2.1 期权定价理论 | 第12-15页 |
| 2.2 期权套期保值理论 | 第15-19页 |
| 2.3 期权套利理论与策略 | 第19-27页 |
| 2.4 期权套利、套期保值与市场定价效率的联系 | 第27-29页 |
| 第三章 上证50ETF期权市场定价效率实证分析 | 第29-47页 |
| 3.1 样本选取与数据处理 | 第29-32页 |
| 3.2 参数确定 | 第32-34页 |
| 3.3 实证分析方法及程序设计 | 第34-36页 |
| 3.4 上证50ETF期权套利效果实证分析 | 第36-43页 |
| 3.5 上证50ETF期权套期保值效果实证分析 | 第43-44页 |
| 3.6 定价效率的评价与比较——基于期权套利和套期保值视角 | 第44-47页 |
| 第四章 结论 | 第47-51页 |
| 4.1 本文结论 | 第47-48页 |
| 4.2 研究不足和展望 | 第48-49页 |
| 4.3 政策建议 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 在读期间已发表论文 | 第53-54页 |
| 附录:本文matlab程序 | 第54-61页 |