| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 引言 | 第8-20页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第8-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-17页 |
| 1.2.1 传导机制理论综述 | 第11-15页 |
| 1.2.2 模型综述 | 第15-16页 |
| 1.2.3 文献述评 | 第16-17页 |
| 1.3 研究内容和技术路线 | 第17-18页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第17-18页 |
| 1.3.2 技术路线 | 第18页 |
| 1.4 创新点及研究框架 | 第18-20页 |
| 1.4.1 创新点 | 第18-19页 |
| 1.4.2 研究框架 | 第19-20页 |
| 第二章 相关理论基础 | 第20-35页 |
| 2.1 美联储货币政策实施概况及其对中国经济金融的影响 | 第20-25页 |
| 2.1.1 美联储货币政策的实施阶段 | 第20-22页 |
| 2.1.2 美联储货币政策对我国经济的溢出效应 | 第22-25页 |
| 2.2 美联储货币政策对中国股市传导机制的理论分析 | 第25-30页 |
| 2.2.1 两国蒙代尔-弗莱明模型 | 第25-27页 |
| 2.2.2 Dornbusch汇率超调模型 | 第27-28页 |
| 2.2.3 新开放宏观经济学 | 第28页 |
| 2.2.4 投机性货币需求理论 | 第28-29页 |
| 2.2.5 股票市场联动机制:经济基础论与市场传染假说 | 第29-30页 |
| 2.3 美联储货币政策对中国股市传导的主要渠道 | 第30-35页 |
| 2.3.1 实体经济渠道 | 第30页 |
| 2.3.2 跨境资本流动渠道 | 第30-34页 |
| 2.3.3 中美股市联动渠道 | 第34-35页 |
| 第三章 美联储货币政策对中国股市传导渠道的模型构建 | 第35-44页 |
| 3.1 ADF检验 | 第35-36页 |
| 3.2 Granger因果关系检验 | 第36-37页 |
| 3.3 稳定性检验 | 第37-38页 |
| 3.4 冲击识别 | 第38-39页 |
| 3.5 结构向量自回归模型构建 | 第39-42页 |
| 3.6 脉冲响应函数 | 第42-43页 |
| 3.7 方差分解 | 第43-44页 |
| 第四章 美联储货币政策对中国股市传导渠道的实证研究 | 第44-57页 |
| 4.1 变量的选取及数据说明 | 第44-45页 |
| 4.2 美联储货币政策对中间渠道传导的实证分析 | 第45-52页 |
| 4.2.1 实体经济渠道 | 第45-48页 |
| 4.2.2 跨境资本流动渠道 | 第48-50页 |
| 4.2.3 中美股市联动渠道 | 第50-52页 |
| 4.3 中间渠道对中国股市传导的实证分析 | 第52-55页 |
| 4.3.1 脉冲响应 | 第52-55页 |
| 4.3.2 方差分解 | 第55页 |
| 4.4 实证结果分析 | 第55-57页 |
| 第五章 政策建议 | 第57-59页 |
| 结论与展望 | 第59-61页 |
| 全文结论 | 第59-60页 |
| 不足与展望 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
