| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-12页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第12-15页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第14-15页 |
| 1.3 研究内容与框架 | 第15-16页 |
| 1.4 研究方法与创新 | 第16-18页 |
| 第二章 投资组合保险策略及其在保本基金的应用 | 第18-28页 |
| 2.1 投资组合保险定义 | 第18-19页 |
| 2.2 投资组合保险策略分类 | 第19-22页 |
| 2.2.1 静态投资组合保险策略 | 第19-20页 |
| 2.2.2 动态投资组合保险策略 | 第20-22页 |
| 2.3 投资组合保险在我国的适用性 | 第22-24页 |
| 2.4 保本基金在我国的发展 | 第24-25页 |
| 2.5 保本基金的投资策略 | 第25-28页 |
| 第三章 基于离散时间的极端风险条件 | 第28-36页 |
| 3.1 离散时间下CPPI策略模型 | 第28-29页 |
| 3.2 极端风险概念 | 第29-32页 |
| 3.3 风险资产价格过程 | 第32-36页 |
| 3.3.1 风险资产价格过程假设 | 第32-33页 |
| 3.3.2 我国股票市场资产收益分布 | 第33-36页 |
| 第四章 基于离散时间的极端风险条件下CPPI策略模型 | 第36-42页 |
| 4.1 模型假设 | 第36页 |
| 4.2 模型介绍 | 第36-38页 |
| 4.3 极端风险条件下CPPI策略有效性评价指标 | 第38-40页 |
| 4.4 影响CPPI策略有效性因素分析 | 第40-42页 |
| 第五章 CPPI策略有效性实证研究 | 第42-52页 |
| 5.1 研究设计 | 第42-44页 |
| 5.1.1 研究假设与参数设定 | 第42页 |
| 5.1.2 样本选择 | 第42-43页 |
| 5.1.3 调整法则 | 第43-44页 |
| 5.2 实证结果与分析 | 第44-48页 |
| 5.2.1 基于深证综指的实证研究 | 第44-46页 |
| 5.2.2 基于日经225指数的实证研究 | 第46-48页 |
| 5.3 蒙特卡洛模拟 | 第48-52页 |
| 5.3.1 研究设计及参数设置 | 第49-50页 |
| 5.3.2 蒙特卡洛模拟结果与分析 | 第50-52页 |
| 第六章 结论与展望 | 第52-54页 |
| 6.1 结论 | 第52页 |
| 6.2 后续研究方向 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |