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货币政策对中国系统性金融风险的动态影响机制研究

摘要第4-8页
abstract第8-11页
第1章 绪论第15-31页
    1.1 研究背景与意义第15-18页
    1.2 研究思路第18-20页
    1.3 研究范畴界定第20-24页
        1.3.1 系统性金融风险的界定第20-22页
        1.3.2 货币政策的界定第22-24页
    1.4 结构安排第24-27页
    1.5 创新与不足第27-31页
        1.5.1 本文的创新之处第27-28页
        1.5.2 不足与研究展望第28-31页
第2章 文献及研究综述第31-51页
    2.1 系统性金融风险的形成机制分析第31-36页
    2.2 系统性金融风险传染机制和冲击因素分析第36-42页
        2.2.1 系统性金融风险的传染机制第36-39页
        2.2.2 系统性金融风险的冲击因素第39-42页
    2.3 货币政策与金融稳定的相关性分析第42-49页
        2.3.1 货币政策的冲击效应第42-46页
        2.3.2 货币政策对金融稳定的影响第46-49页
    2.4 本章小结第49-51页
第3章 系统性金融风险度量的理论分析及综合指数的构建第51-81页
    3.1 系统性金融风险度量的理论分析第53-59页
        3.1.1 系统性金融风险的度量方法第53-56页
        3.1.2 系统性金融风险的评估体系第56-58页
        3.1.3 综合指数法第58-59页
    3.2 中国系统性金融风险综合指数的构建第59-80页
        3.2.1 中国系统性金融风险综合指数的构建思路第59-60页
        3.2.2 中国系统性金融风险综合指数的指标选取第60-65页
        3.2.3 中国系统性金融风险综合指数的合成第65-74页
        3.2.4 系统性金融风险综合指数的趋势分解第74-80页
    3.3 本章小结第80-81页
第4章 货币政策对中国系统性金融风险的内部影响机制分析第81-97页
    4.1 货币政策对中国系统性金融风险内部影响的现实性第81-82页
    4.2 货币政策与系统性金融风险的理论分析第82-88页
        4.2.1 货币政策规则的理论基础第82-85页
        4.2.2 货币政策与系统性金融风险的相关性分析第85-88页
    4.3 货币政策对中国系统性金融风险的内部影响机制第88-95页
        4.3.1 SV-TVP-VAR模型的构建第88-90页
        4.3.2 货币政策对中国系统性金融风险的时变特征检验第90-95页
    4.4 本章小结第95-97页
第5章 货币政策对中国系统性金融风险的外部影响机制分析第97-123页
    5.1 货币政策对中国系统性金融风险外部影响的现实性第97-100页
    5.2 货币政策的溢出效应与溢出渠道的理论分析第100-107页
        5.2.1 货币政策溢出效应的理论基础第100-104页
        5.2.2 货币政策溢出渠道的相关研究第104-107页
    5.3 发达经济体货币政策对中国系统性金融风险的外部影响机制第107-119页
        5.3.1 美国货币政策对中国系统性金融风险的时变特征检验第111-114页
        5.3.2 欧盟货币政策对中国系统性金融风险的时变特征检验第114-116页
        5.3.3 日本货币政策对中国系统性金融风险的时变特征检验第116-119页
    5.4 本章小结第119-123页
第6章 货币政策与中国系统性金融风险的非线性关联机制分析第123-139页
    6.1 系统性金融风险预警的理论分析第123-127页
    6.2 货币政策与中国系统性金融风险的预警与非线性关联机制第127-136页
        6.2.1 MS-VAR模型的构建第127-129页
        6.2.2 货币政策与中国系统性金融风险的关联性划分与预警第129-133页
        6.2.3 货币政策与中国系统性金融风险的联动效应第133-136页
    6.3 本章小结第136-139页
第7章 监管优化路径与政策建议第139-145页
    7.1 系统性金融风险监管的优化路径第139-141页
    7.2 货币政策制定的建议第141-145页
结论第145-149页
参考文献第149-167页
攻读学位期间发表的学术论文及其它科研成果第167-168页
致谢第168页

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