摘要 | 第4-8页 |
abstract | 第8-11页 |
第1章 绪论 | 第15-31页 |
1.1 研究背景与意义 | 第15-18页 |
1.2 研究思路 | 第18-20页 |
1.3 研究范畴界定 | 第20-24页 |
1.3.1 系统性金融风险的界定 | 第20-22页 |
1.3.2 货币政策的界定 | 第22-24页 |
1.4 结构安排 | 第24-27页 |
1.5 创新与不足 | 第27-31页 |
1.5.1 本文的创新之处 | 第27-28页 |
1.5.2 不足与研究展望 | 第28-31页 |
第2章 文献及研究综述 | 第31-51页 |
2.1 系统性金融风险的形成机制分析 | 第31-36页 |
2.2 系统性金融风险传染机制和冲击因素分析 | 第36-42页 |
2.2.1 系统性金融风险的传染机制 | 第36-39页 |
2.2.2 系统性金融风险的冲击因素 | 第39-42页 |
2.3 货币政策与金融稳定的相关性分析 | 第42-49页 |
2.3.1 货币政策的冲击效应 | 第42-46页 |
2.3.2 货币政策对金融稳定的影响 | 第46-49页 |
2.4 本章小结 | 第49-51页 |
第3章 系统性金融风险度量的理论分析及综合指数的构建 | 第51-81页 |
3.1 系统性金融风险度量的理论分析 | 第53-59页 |
3.1.1 系统性金融风险的度量方法 | 第53-56页 |
3.1.2 系统性金融风险的评估体系 | 第56-58页 |
3.1.3 综合指数法 | 第58-59页 |
3.2 中国系统性金融风险综合指数的构建 | 第59-80页 |
3.2.1 中国系统性金融风险综合指数的构建思路 | 第59-60页 |
3.2.2 中国系统性金融风险综合指数的指标选取 | 第60-65页 |
3.2.3 中国系统性金融风险综合指数的合成 | 第65-74页 |
3.2.4 系统性金融风险综合指数的趋势分解 | 第74-80页 |
3.3 本章小结 | 第80-81页 |
第4章 货币政策对中国系统性金融风险的内部影响机制分析 | 第81-97页 |
4.1 货币政策对中国系统性金融风险内部影响的现实性 | 第81-82页 |
4.2 货币政策与系统性金融风险的理论分析 | 第82-88页 |
4.2.1 货币政策规则的理论基础 | 第82-85页 |
4.2.2 货币政策与系统性金融风险的相关性分析 | 第85-88页 |
4.3 货币政策对中国系统性金融风险的内部影响机制 | 第88-95页 |
4.3.1 SV-TVP-VAR模型的构建 | 第88-90页 |
4.3.2 货币政策对中国系统性金融风险的时变特征检验 | 第90-95页 |
4.4 本章小结 | 第95-97页 |
第5章 货币政策对中国系统性金融风险的外部影响机制分析 | 第97-123页 |
5.1 货币政策对中国系统性金融风险外部影响的现实性 | 第97-100页 |
5.2 货币政策的溢出效应与溢出渠道的理论分析 | 第100-107页 |
5.2.1 货币政策溢出效应的理论基础 | 第100-104页 |
5.2.2 货币政策溢出渠道的相关研究 | 第104-107页 |
5.3 发达经济体货币政策对中国系统性金融风险的外部影响机制 | 第107-119页 |
5.3.1 美国货币政策对中国系统性金融风险的时变特征检验 | 第111-114页 |
5.3.2 欧盟货币政策对中国系统性金融风险的时变特征检验 | 第114-116页 |
5.3.3 日本货币政策对中国系统性金融风险的时变特征检验 | 第116-119页 |
5.4 本章小结 | 第119-123页 |
第6章 货币政策与中国系统性金融风险的非线性关联机制分析 | 第123-139页 |
6.1 系统性金融风险预警的理论分析 | 第123-127页 |
6.2 货币政策与中国系统性金融风险的预警与非线性关联机制 | 第127-136页 |
6.2.1 MS-VAR模型的构建 | 第127-129页 |
6.2.2 货币政策与中国系统性金融风险的关联性划分与预警 | 第129-133页 |
6.2.3 货币政策与中国系统性金融风险的联动效应 | 第133-136页 |
6.3 本章小结 | 第136-139页 |
第7章 监管优化路径与政策建议 | 第139-145页 |
7.1 系统性金融风险监管的优化路径 | 第139-141页 |
7.2 货币政策制定的建议 | 第141-145页 |
结论 | 第145-149页 |
参考文献 | 第149-167页 |
攻读学位期间发表的学术论文及其它科研成果 | 第167-168页 |
致谢 | 第168页 |