| 摘要 | 第4-7页 |
| abstract | 第7-10页 |
| 第1章 绪论 | 第14-40页 |
| 1.1 研究背景与选题意义 | 第14-17页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第14-16页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第16-17页 |
| 1.2 规则型政策和相机抉择政策的一般性认识 | 第17-18页 |
| 1.3 传统货币政策规则理论 | 第18-24页 |
| 1.3.1 Friedman单一规则 | 第19页 |
| 1.3.2 McCallum规则 | 第19-21页 |
| 1.3.3 Taylor规则 | 第21-22页 |
| 1.3.4 通货膨胀目标规则 | 第22-24页 |
| 1.4 货币政策规则理论拓展 | 第24-27页 |
| 1.4.1 数量型规则拓展及检验 | 第24-26页 |
| 1.4.2 价格型规则拓展及检验 | 第26-27页 |
| 1.5 货币政策规则研究文献综述 | 第27-37页 |
| 1.5.1 不同形式货币政策规则适用性对比 | 第28-30页 |
| 1.5.2 拓展形式货币政策规则 | 第30-35页 |
| 1.5.3 最优政策规则以及规则外生设定 | 第35-37页 |
| 1.6 论文创新点与全文章节安排 | 第37-40页 |
| 1.6.1 本文创新点 | 第37页 |
| 1.6.2 论文章节安排 | 第37-40页 |
| 第2章 通货膨胀波动与货币政策调控机制研究 | 第40-58页 |
| 2.1 我国货币政策调控目标动态波动特征 | 第40-43页 |
| 2.2 货币政策最优反应机制理论分析与TVP-VAR模型介绍 | 第43-47页 |
| 2.2.1 基于多目标的最优货币政策规则 | 第43-45页 |
| 2.2.2 TVP-VAR模型估计原理 | 第45-47页 |
| 2.3 基于不同通胀指数的货币政策动态调控路径识别 | 第47-56页 |
| 2.3.1 数据选取与处理 | 第47-49页 |
| 2.3.2 模型估计结果 | 第49-52页 |
| 2.3.3 时变脉冲响应分析 | 第52-56页 |
| 2.4 结论与政策建议 | 第56-58页 |
| 第3章 数量型及价格型货币政策规则适用性再检验 | 第58-74页 |
| 3.1 货币政策工具阶段性发展特点 | 第58-61页 |
| 3.2 货币政策规则相关研究进展 | 第61-62页 |
| 3.3 DSGE模型设计 | 第62-65页 |
| 3.4 模型估计与脉冲响应分析 | 第65-71页 |
| 3.4.1 数据处理 | 第65-66页 |
| 3.4.2 参数校准 | 第66-67页 |
| 3.4.3 贝叶斯参数估计 | 第67-68页 |
| 3.4.4 脉冲响应分析 | 第68-71页 |
| 3.5 结论与启示 | 第71-74页 |
| 第4章 考虑汇率因素的价格型政策规则实证检验 | 第74-96页 |
| 4.1 研究背景与问题的提出 | 第74-76页 |
| 4.2 货币政策与汇率因素的相关理论与研究进展 | 第76-80页 |
| 4.2.1 斯旺图分析方法 | 第76-77页 |
| 4.2.2 三元悖论与我国货币政策独立性 | 第77-78页 |
| 4.2.3 汇率与货币政策反馈机制研究情况 | 第78-80页 |
| 4.3 状态空间模型与Kalman滤波方法介绍 | 第80-85页 |
| 4.3.1 状态空间模型理论 | 第80-83页 |
| 4.3.2 状态空间模型的Kalman滤波方法 | 第83-85页 |
| 4.4 引入汇率因素的拓展形式规则模型实证分析 | 第85-93页 |
| 4.4.1 引入汇率因素的价格型货币政策规则构建 | 第85-86页 |
| 4.4.2 数据选择及预处理 | 第86-88页 |
| 4.4.3 数据协整关系及动态相关性检验 | 第88-91页 |
| 4.4.4 状态空间模型的构建与估计 | 第91-93页 |
| 4.5 本章小结 | 第93-96页 |
| 第5章 资产价格纳入政策规则的可行性分析与货币政策时变机制研究 | 第96-116页 |
| 5.1 股票市场与房地产市场的发展现状与矛盾 | 第96-98页 |
| 5.2 货币政策与资产价格之间影响机制文献梳理 | 第98-100页 |
| 5.3 货币政策对资产价格的作用渠道 | 第100-102页 |
| 5.4 资产价格与货币政策时变关联机制实证分析 | 第102-113页 |
| 5.4.1 考虑资产价格的货币政策规则构建 | 第102-105页 |
| 5.4.2 LT-TVP-VAR模型构建 | 第105-106页 |
| 5.4.3 数据选取与相关检验 | 第106-110页 |
| 5.4.4 资产价格与货币政策关联机制分析 | 第110-113页 |
| 5.5 本章小结与政策建议 | 第113-116页 |
| 第6章 货币、财政政策搭配与货币政策规则对比分析 | 第116-128页 |
| 6.1 问题的提出与相关研究梳理 | 第116-118页 |
| 6.2 考虑财政政策相关变量的DSGE模型构建 | 第118-120页 |
| 6.3 基于DSGE模型的实证分析 | 第120-125页 |
| 6.3.1 数据选取与参数校准 | 第120-121页 |
| 6.3.2 贝叶斯估计结果 | 第121-123页 |
| 6.3.3 不同模型设定下的脉冲响应分析 | 第123-125页 |
| 6.4 本章小结 | 第125-128页 |
| 结论 | 第128-134页 |
| 参考文献 | 第134-150页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文及参与的科研项目 | 第150-152页 |
| 致谢 | 第152页 |
