| 摘要 | 第4-6页 |
| abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第14-36页 |
| 1.1 研究背景与选题意义 | 第14-17页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第14-16页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第16-17页 |
| 1.2 财政、货币及其组合政策规则的理论发展脉络 | 第17-23页 |
| 1.2.1 财政政策理论回顾 | 第17-19页 |
| 1.2.2 货币政策理论回顾 | 第19-22页 |
| 1.2.3 动态随机视角下财政、货币政策组合规则的理论研究回顾 | 第22-23页 |
| 1.3 财政、货币与政策组合规则的研究综述 | 第23-33页 |
| 1.3.1 财政政策宏观效应的研究综述 | 第23-28页 |
| 1.3.2 货币政策宏观效应的研究综述 | 第28-30页 |
| 1.3.3 财政、货币政策组合机制的宏观效应的研究综述 | 第30-33页 |
| 1.4 论文研究框架和主要内容 | 第33-35页 |
| 1.5 论文的主要创新之处 | 第35-36页 |
| 第2章 财政政策有效性的区制转换特征分析 | 第36-54页 |
| 2.1 财政政策非对称性特征的研究回顾 | 第36-39页 |
| 2.2 含有财政变量的MS-VAR模型 | 第39-41页 |
| 2.3 我国财政政策宏观效应的区制转换特征识别 | 第41-52页 |
| 2.3.1 数据选取和平稳性检验 | 第41-43页 |
| 2.3.2 财政政策的MS-VAR模型选择 | 第43-45页 |
| 2.3.3 财政支出有效性的区制关联分析 | 第45-48页 |
| 2.3.4 税收收入有效性的区制关联分析 | 第48-50页 |
| 2.3.5 财政赤字有效性的区制转换特征分析 | 第50-52页 |
| 2.4 本章小结 | 第52-54页 |
| 第3章 基于DSGE模型的财政政策规则有效性研究 | 第54-70页 |
| 3.1 动态随机一般均衡视角下的财政政策规则研究回顾 | 第54-57页 |
| 3.2 构建含有财政政策规则的DSGE模型 | 第57-61页 |
| 3.2.1 家庭 | 第57-59页 |
| 3.2.2 厂商 | 第59-60页 |
| 3.2.3 财政部门 | 第60页 |
| 3.2.4 对数线性化 | 第60-61页 |
| 3.3 我国财政政策逆周期调控效应的动态计量检验 | 第61-69页 |
| 3.3.1 模型数据选取 | 第61-62页 |
| 3.3.2 模型参数校准和贝叶斯估计结果 | 第62-64页 |
| 3.3.3 不同财政政策对宏观经济的脉冲响应分析 | 第64-69页 |
| 3.4 本章小结 | 第69-70页 |
| 第4章 我国不同货币政策中介目标有效性的实时对比 | 第70-86页 |
| 4.1 货币政策调控体系转型的研究回顾 | 第71-73页 |
| 4.2 TVP-VAR模型的构建与估计原理 | 第73-77页 |
| 4.2.1 构建TVP-VAR模型 | 第73-74页 |
| 4.2.2 TVP-VAR模型的参数估计 | 第74-77页 |
| 4.3 不同货币政策中介目标有效性的时变脉冲响应分析 | 第77-84页 |
| 4.3.1 数据选取和平稳性检验 | 第77-78页 |
| 4.3.2 TVP-VAR参数估计结果 | 第78-79页 |
| 4.3.3 不同货币中介对实体经济和虚拟经济的时变影响机制 | 第79-84页 |
| 4.4 本章小结 | 第84-86页 |
| 第5章 我国不同类型货币政策规则有效性的比较分析 | 第86-102页 |
| 5.1 动态随机一般均衡视角下的货币政策规则研究回顾 | 第86-88页 |
| 5.2 构建含有多种货币政策规则的DSGE模型 | 第88-93页 |
| 5.2.1 家庭 | 第88-90页 |
| 5.2.2 厂商 | 第90-91页 |
| 5.2.3 中央银行 | 第91-92页 |
| 5.2.4 系统均衡和对数线性化过程 | 第92-93页 |
| 5.3 我国不同类型货币政策规则有效性的动态计量检验 | 第93-100页 |
| 5.3.1 数据选取与单位根检验 | 第93页 |
| 5.3.2 参数校准与估计结果 | 第93-95页 |
| 5.3.3 三种货币政策规则的脉冲响应分析 | 第95-99页 |
| 5.3.4 混合型货币政策的稳健性检验 | 第99-100页 |
| 5.4 本章小结 | 第100-102页 |
| 第6章 我国财政、货币政策组合有效性的计量分析 | 第102-118页 |
| 6.1 关于货币、财政政策调控房地产价格的研究回顾 | 第103-104页 |
| 6.2 李嘉图范式和非李嘉图范式政策组合的划分 | 第104-106页 |
| 6.2.1 财政政策的反应方程 | 第105页 |
| 6.2.2 货币政策的反应方程 | 第105-106页 |
| 6.3 纳入房地产价格的财政政策和货币政策反应方程估计 | 第106-110页 |
| 6.3.1 样本来源及数据处理 | 第106页 |
| 6.3.2 财政政策反应方程的估计 | 第106-108页 |
| 6.3.3 货币政策反应方程的估计 | 第108-110页 |
| 6.4 李嘉图和非李嘉图范式对房地产价格调控效果的反事实模拟 | 第110-116页 |
| 6.4.1 金融危机和经济常态时期政策规则性成分对房地产价格冲击的拟合对比 | 第111-112页 |
| 6.4.2 全样本期间单一李嘉图或非李嘉图范式调控的反事实检验 | 第112-114页 |
| 6.4.3 稳健性检验 | 第114-116页 |
| 6.5 本章小结 | 第116-118页 |
| 第7章 我国财政、货币政策组合有效性的实证模拟 | 第118-134页 |
| 7.1 基于动态随机一般均衡视角下财政、货币政策组合规则的文献回顾 | 第118-120页 |
| 7.2 含有混合政策规则的DSGE模型的构建 | 第120-125页 |
| 7.2.1 家庭 | 第120-122页 |
| 7.2.2 厂商 | 第122-123页 |
| 7.2.3 政府部门 | 第123页 |
| 7.2.4 加总与竞争性均衡 | 第123-125页 |
| 7.3 混合政策规则的动态分析 | 第125-132页 |
| 7.3.1 数据选取和平稳性检验 | 第125页 |
| 7.3.2 参数校准及贝叶斯估计 | 第125-127页 |
| 7.3.3 脉冲响应分析 | 第127-131页 |
| 7.3.4 方差分解 | 第131-132页 |
| 7.4 本章小结 | 第132-134页 |
| 结论 | 第134-140页 |
| 参考文献 | 第140-156页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文及参与的科研项目 | 第156-157页 |
| 致谢 | 第157页 |
