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随机波动下的确定缴费型养老金投资问题

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
第一章 绪论第7-11页
    1.1 选题的背景与意义第7-8页
    1.2 研究现状第8-10页
    1.3 论文结构第10-11页
第二章 基本概念及基本理论第11-18页
    2.1 基本概念第11-13页
        2.1.1 养老金分类第11-12页
        2.1.2 效用函数第12页
        2.1.3 养老金模型第12-13页
    2.2 随机最优控制理论第13-18页
第三章 CEV随机波动率模型下的DC型养老金计划第18-24页
    3.1 模型及HJB方程第18-19页
    3.2 CARA效用函数下的最优投资策略第19-21页
    3.3 CRRA效用函数下的最优投资策略第21-24页
第四章 Heston随机波动率模型下的DC型养老金计划第24-30页
    4.1 模型及HJB方程第24-25页
    4.2 CARA效用函数下的最优投资策略第25-27页
    4.3 CRRA效用函数下的最优投资策略第27-30页
第五章 Stein-Stein随机波动率模型下的DC型养老金计划第30-33页
    5.1 模型及HJB方程第30-32页
    5.2 CARA效用函数下的最优投资策略第32-33页
第六章 总结与展望第33-34页
参考文献第34-36页
发表论文和参加科研情况说明第36-37页
致谢第37页

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