| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| 1.1 选题的背景与意义 | 第7-8页 |
| 1.2 研究现状 | 第8-10页 |
| 1.3 论文结构 | 第10-11页 |
| 第二章 基本概念及基本理论 | 第11-18页 |
| 2.1 基本概念 | 第11-13页 |
| 2.1.1 养老金分类 | 第11-12页 |
| 2.1.2 效用函数 | 第12页 |
| 2.1.3 养老金模型 | 第12-13页 |
| 2.2 随机最优控制理论 | 第13-18页 |
| 第三章 CEV随机波动率模型下的DC型养老金计划 | 第18-24页 |
| 3.1 模型及HJB方程 | 第18-19页 |
| 3.2 CARA效用函数下的最优投资策略 | 第19-21页 |
| 3.3 CRRA效用函数下的最优投资策略 | 第21-24页 |
| 第四章 Heston随机波动率模型下的DC型养老金计划 | 第24-30页 |
| 4.1 模型及HJB方程 | 第24-25页 |
| 4.2 CARA效用函数下的最优投资策略 | 第25-27页 |
| 4.3 CRRA效用函数下的最优投资策略 | 第27-30页 |
| 第五章 Stein-Stein随机波动率模型下的DC型养老金计划 | 第30-33页 |
| 5.1 模型及HJB方程 | 第30-32页 |
| 5.2 CARA效用函数下的最优投资策略 | 第32-33页 |
| 第六章 总结与展望 | 第33-34页 |
| 参考文献 | 第34-36页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第36-37页 |
| 致谢 | 第37页 |