金融危机背景下我国股票市场风险收益关系研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 研究内容和方法 | 第10-11页 |
| 1.3 本文结构及创新 | 第11-12页 |
| 1.4 文献综述 | 第12-15页 |
| 1.4.1 国内文献综述 | 第12-13页 |
| 1.4.2 国外文献综述 | 第13-15页 |
| 第2章 相关模型介绍 | 第15-21页 |
| 2.1 GARCH族模型 | 第15-18页 |
| 2.1.1 ARCH模型 | 第15-16页 |
| 2.1.2 GARCH模型 | 第16-17页 |
| 2.1.3 EGARCH模型 | 第17页 |
| 2.1.4 TGARCH模型 | 第17-18页 |
| 2.2 VaR模型 | 第18-19页 |
| 2.3 相关系数 | 第19-21页 |
| 第3章 实证分析 | 第21-45页 |
| 3.1 风险值VaR结果分析 | 第27-43页 |
| 3.1.1 金融危机发生前时段分析 | 第27-32页 |
| 3.1.2 金融危机发生中时段分析 | 第32-38页 |
| 3.1.3 金融危机发生后时段分析 | 第38-42页 |
| 3.1.4 风险值VaR总结 | 第42-43页 |
| 3.2 收益率与VaR相关系数分析及总结 | 第43-45页 |
| 第4章 结论与展望 | 第45-48页 |
| 4.1 本文总结 | 第45-46页 |
| 4.2 思考和展望 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 附录A GARCH族模型AIC和SIC计算数据 | 第50-65页 |
| 附录B 风险值VaR-Return散点图 | 第65-69页 |
| 附录C 实验过程部分代码 | 第69-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
