J银行Y分行利率风险管理研究
| 中文摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 绪论 | 第9-21页 |
| 一、研究的背景 | 第9-10页 |
| 二、研究的目的和意义 | 第10-11页 |
| 三、国内外研究现状 | 第11-18页 |
| 四、主要内容和研究方法 | 第18-21页 |
| 第一章 基本概念与理论基础 | 第21-28页 |
| 第一节 基本概念 | 第21-22页 |
| 一、利率 | 第21页 |
| 二、利率市场化 | 第21-22页 |
| 第二节 相关理论 | 第22-27页 |
| 一、利率风险及负债管理理论 | 第22-23页 |
| 二、巴塞尔协议Ⅲ | 第23-25页 |
| 三、信息不对称 | 第25-26页 |
| 四、风险管理的相关理论概述 | 第26-27页 |
| 本章小结 | 第27-28页 |
| 第二章 J银行Y分行利率风险管理现状 | 第28-37页 |
| 第一节 利率风险管理的指标划定方法 | 第28-31页 |
| 一、风险价值分析 | 第28页 |
| 二、模拟分析 | 第28-29页 |
| 三、利率敏感性分析 | 第29-30页 |
| 四、持续期缺口分析 | 第30-31页 |
| 第二节 利率风险管理的实现途径 | 第31-34页 |
| 一、投资组合管理法 | 第31-32页 |
| 二、利率期货 | 第32页 |
| 三、远期利率协调 | 第32-33页 |
| 四、利率互换 | 第33-34页 |
| 第三节 利率风险管理效果 | 第34-36页 |
| 一、敏感性缺口管理方面 | 第34-35页 |
| 二、持续期缺口管理方面 | 第35页 |
| 三、金融衍生工具管理方面 | 第35-36页 |
| 本章小结 | 第36-37页 |
| 第三章 J银行Y分行利率风险管理存在的问题分析 | 第37-45页 |
| 第一节 管理文化缺失 | 第37-38页 |
| 一、相关培训开展较少 | 第37页 |
| 二、员工利率风险防控意识差 | 第37-38页 |
| 三、利率风险管理人才相对缺乏 | 第38页 |
| 第二节 利率风险管理方法和手段落后 | 第38-39页 |
| 一、定量管理精度不高 | 第38-39页 |
| 二、投资组合管理缺乏动态性 | 第39页 |
| 第三节 操作风险协同发生 | 第39-41页 |
| 一、全面风险防控体系建立不完善 | 第39-40页 |
| 二、风险控制部门发挥作用有限 | 第40-41页 |
| 三、部门间协同程度低 | 第41页 |
| 第四节 缺少有效应对机制与模式 | 第41-42页 |
| 一、利率风险缓解途径缺失 | 第41-42页 |
| 二、利率风险缓解效率不高 | 第42页 |
| 第五节 有效风险识别和预警体系不完善 | 第42-43页 |
| 一、风险预警指标选取缺失 | 第42-43页 |
| 二、缺少风险阈值划定 | 第43页 |
| 本章小结 | 第43-45页 |
| 第四章 J银行Y分行利率风险管理的SWOT分析 | 第45-55页 |
| 第一节 优势分析 | 第45-48页 |
| 一、我国商业银行体系性强 | 第45-46页 |
| 二、整体性风险控制力度提高 | 第46-47页 |
| 三、国家宏观调控发挥作用 | 第47页 |
| 四、股份制改革相对彻底 | 第47-48页 |
| 第二节 劣势分析 | 第48-50页 |
| 一、整体政策环境缺乏支持 | 第48页 |
| 二、利率风险管理手段不健全 | 第48-49页 |
| 三、人员业务水平较低 | 第49页 |
| 四、利率风险管理机制缺失 | 第49-50页 |
| 第三节 机会分析 | 第50-52页 |
| 一、全行业提高了风险管理水平 | 第50页 |
| 二、政策敦促银行提高了资产管理质量 | 第50-51页 |
| 三、具有行业比较优势 | 第51页 |
| 四、银行业提升了比较优势 | 第51-52页 |
| 第四节 威胁分析 | 第52-54页 |
| 一、商业银行面临整体性变革 | 第52页 |
| 二、风控手段与策略存在结构性欠缺 | 第52-53页 |
| 三、外部金融市场环境存在影响 | 第53页 |
| 四、央行调控主体缺乏利率敏感性 | 第53-54页 |
| 本章小结 | 第54-55页 |
| 第五章 提高J银行Y分行利率风险管理水平的策略 | 第55-61页 |
| 第一节 运用多种方法测量利率敏感性 | 第55-56页 |
| 一、提高利率风险测算精度 | 第55页 |
| 二、建立利率风险管理模型 | 第55-56页 |
| 三、探索利率风险敏感度等风险管理阈值 | 第56页 |
| 第二节 确定利率风险管理操作规程 | 第56-58页 |
| 一、确定利率风险预警流程 | 第56-57页 |
| 二、确定利率风险控制流程 | 第57页 |
| 三、确定利率风险缓解流程 | 第57-58页 |
| 第三节 建立利率风险预警管理机制 | 第58-59页 |
| 一、优化资产负债管理情况 | 第58页 |
| 二、创新利率风险管理工具 | 第58-59页 |
| 三、健全利率风险信息管理系统 | 第59页 |
| 第四节 优化利率风险管理部门及其职能 | 第59-60页 |
| 一、划定利率风控部门职能 | 第59-60页 |
| 二、加强利率风险管理监督工作 | 第60页 |
| 本章小结 | 第60-61页 |
| 结论 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 致谢 | 第66页 |
