| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 研究问题的来源及分析角度 | 第10-11页 |
| 1.1.1 本文问题的来源 | 第10页 |
| 1.1.2 本文涉及的随机问题 | 第10-11页 |
| 1.1.3 本文分析的角度 | 第11页 |
| 1.2 本文分析的主要问题及对已有方法的改进 | 第11-12页 |
| 1.2.1 本文所分析的主要问题 | 第11页 |
| 1.2.2 本文对已有方法的改进 | 第11-12页 |
| 1.3 论文的整体结构 | 第12-14页 |
| 第二章 基金定投双随机模型 | 第14-48页 |
| 2.1 证券以及基金行业发展历史 | 第14-15页 |
| 2.1.1 国际证券以及基金行业发展历史 | 第14-15页 |
| 2.1.2 我国证券以及基金行业发展历史 | 第15页 |
| 2.2 基金定投投资的相关投资和理论基础 | 第15-19页 |
| 2.2.1 基金定投投资的价值 | 第15-16页 |
| 2.2.2 基金定投投资中的随机现象 | 第16-17页 |
| 2.2.3 目前基金定投研究的主要方法 | 第17-18页 |
| 2.2.4 基金定投投资的基本原理以及本文模型概述 | 第18-19页 |
| 2.3 离散模型 | 第19-38页 |
| 2.3.1 模型假设及符号说明 | 第19-20页 |
| 2.3.2 基金定投某一年份投资收益离散模型 | 第20-28页 |
| 2.3.3 基金定投持有期限服从几何分布的某一年份投资收益离散模型 | 第28-37页 |
| 2.3.4 基金定投离散模型 | 第37-38页 |
| 2.4 连续模型 | 第38-45页 |
| 2.4.1 模型假设及符号说明 | 第38-40页 |
| 2.4.2 基金定投某一年份投资收益连续模型 | 第40-45页 |
| 2.4.3 基金定投连续模型 | 第45页 |
| 2.5 基金定投投资的风险分析 | 第45-46页 |
| 2.6 本章小结 | 第46-48页 |
| 第三章 年金双随机模型 | 第48-62页 |
| 3.1 保险精算学以及年金的历史及其发展现状 | 第48-50页 |
| 3.1.1 保险精算学简介 | 第48页 |
| 3.1.2 年金简介 | 第48-49页 |
| 3.1.3 年金理论的历史及其研究现状 | 第49-50页 |
| 3.2 年金双随机离散模型 | 第50-51页 |
| 3.2.1 模型假设及符号说明 | 第50-51页 |
| 3.2.2 基本离散模型 | 第51页 |
| 3.3 支付期限服从泊松分布的离散模型 | 第51-61页 |
| 3.3.1 主要模型 | 第51-52页 |
| 3.3.2 模型的数字特征 | 第52-61页 |
| 3.4 年金风险分析 | 第61页 |
| 3.5 本章小结 | 第61-62页 |
| 第四章 保险公司风险分析 | 第62-65页 |
| 4.1 本文研究风险的角度及其意义 | 第62-63页 |
| 4.1.1 本文研究风险的角度 | 第62-63页 |
| 4.1.2 影响年金的因素 | 第63页 |
| 4.2 随机风险度量方法 | 第63-65页 |
| 第五章 全文总结及其展望 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 上海交通大学硕士学位论文答辩决议书 | 第69-71页 |